20xx年银行从业资格考试之风险管理专家预测试卷及答案共2套

20xx年银行从业资格考试之风险管理专家预测试卷及答案共2套内容摘要：

人客户的是（ ）。 A．金融控股公司中的商业银行 B．企业 集团的财务公司 C．企业集团的担保公司 D．同受国家控制的所有企业 E．相互之间存在直接控制关系的企业 13．商业银行在对贷款的保证人进行考察时，往往需要关注（ ）。 A．保证人的资格 B．保证人的财务能力 C．保证人的保证意愿 D．保证人的法律责任 E．保证人的年龄 14．根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（ ）。 A．股份合作化企业集团 B．纵向一体化企业集团 C．横向一体化企业集团 D．有限责任企业集团 网站： E．私人经营企业集团 15．下列（ ）属于风险控制方法。 A．风险规避 B．风险分散 C．风险转移 D．风险自理 E．风险集中 16．商业银行分配经济资本的目的是（ ）。 A．风险管理的需要 B．市场决策的需要 C．财务管理的需要 D．经营考核的需要 E．追求利润的需要 17．信用风险的主要形式包括（ ）。 A．结算风险 B．流动性风险 C．非系统风险 D．违约风险 E．国家风险 18．操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（ ）。 A．聘用员工做法和工作场所安全性 B．业务中断和系统失灵 C．客户、产品及业务做法 D．实物资产 损坏 E．外部欺诈 19．下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。 A．资本为商业银行提供融资 B．吸收和消化损失 C．支持商业银行过度业务扩张和风险承担 D．维持市场信心 E．为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力 20．下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（ ）。 A．在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率 (RAROC) B．在单笔业务层面上， RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C．在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D．经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的 E．使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式 21．对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（ ）。 A．是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例 网站： B．《巴塞尔新资 本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率 C．估计违约损失率的损失是经济损失 D．其估计公式为违约损失率 =损失／违约暴露风险 E．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率 22．目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）。 A． CreditMetrics 模型 B． CreditPortfolioView 模型 C． CreditRisk+模型 D． KMV模型 E． ZETA 模型 23．有关信用风险监测说法正确的是（ ）。 A．这是一个动态、连续的过程 B．风险监测包含两个层面的内容 C．是风险管理流程中的重要环节 D．应当实现监测对合同条款遵守情况等目标 E．风险监测可以完全避免风险 24．汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要是（ ） A．商业银行为客户提供外汇交易服务或进行 Fl营外汇交易活动 B．商业银行增加期权的活动 C．商业银行因商品价格变动采取的应对活动 D．商业银行从事的银行账户中的外币业务活动 E．以上说法均不正确 25．以下指标中，衡量信用风险的指标有（ ）。 A．不良资产率 B．累讨一外汇敞口头寸比例 C．单一集团客户授信集中度 D．全部关联度 E．累计总敞口头寸比例 26．以下（ ）属于我国针对商业银行流动性所规定的指标。 A．存贷款比例指标 B．资产流动性指标 C．中长期贷款比例指标 D．拆借资金比例指标 E．短期贷款比例指标 27．下列属于市场风险的有（ ）。 A．利率风险 B．股票风险 C．违约风险 D．汇率风险 E．商品风险 28．国家风险可分为（ ）。 A．政治风险 网站： B．信用风险 C．社会风险 D．经济风险 E．操作风险 29．下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有（ ）。 A．权益资本 B．公开储备 C．重估储备 D．普通贷款储备 E．混合型债务工具 30．下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（ ）。 A．关于银行高比例不良资产的媒体报道 B．银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度 C．市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息 D．银行工作人员长期对待客户态度粗暴 E．银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理 财产品 31．战略风险来自（ ）。 A．商业银行战略目标缺乏整体兼容性 B．商业银行经营目标不能按时实现 C．为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 D．为实现目标所需要的资源匮乏 E．整个战略实施过程的质量难以保证 32．市场风险报告的内容包括（ ）。 A．对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析 B．市场风险管理政策和程序的遵守情况 C．内部和外部审计情况 D．市场风险经济资本分配情况 E．潜在市场风险预测 33．现在越来越多的商业银行开始进行市场风险经济资本的内部配置，资本 配置的方法主要有（ ）。 A．黄金分割法 B．自下而上法 C．自上而下法 D．经济增加值法 E．收益率法 34．商业银行的法人信贷业务包括（ ）。 A．法人客户贷款业务 B．贴现业务 C．个人生产经营贷款 D．商业银行承兑汇票业务 E．个人购房贷款 35．个人信贷业务的操作风险成因一般包括（ ）。 A．商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范经验不足 B．内控制度不完善，业务流程有漏洞 网站： C．管理模式不科学，经营层次过低而缺乏约束 D．个人信用体系不健全 E．以上说法均不正 确 36．巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（ ）。 A．商业银行应保持公司治理的透明度 B．董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用 C．董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻 D．董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督 E．有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制 37．商业银行内部控制包括的主要要素有（ ）。 A．内部控制环境 B．风险识别与评估 C．内部控制措施 D．信息交流与反馈 E．监督、评价与纠正 38．商业银行风险监测的具体内容包括（ ）。 A．开发风险计量模型 B．监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势 C．监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势 D．报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果 E．调整高风险授信限额 39．商业银行风险管理部门的主要职责有（ ）。 A．监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B．在限额违规的情况下及时向风险管理委员会报告 C．负责核准复杂金融产品的定价模型 D．协 助财务控制人员进行复杂金融产品价格评估 E．全面掌握商业银行的整体风险状况，为管理决策提供辅助作用 40．风险文化一般由（ ）三个层次组成。 A．风险管理理念 B．风险模型 C．制度 D．知识 E．内部控制 三、判断题 (共 15 题，每题 1 分 ) 请判断以下各小题的对错，正确的用 √表示，错误的用 表示。 1．损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果；风险反映的是损失发生前的事物发展状态。 （ ） 2．全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标 互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制。 （ ） 3．根据《巴塞尔新资本协议》的界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。 其中，核心资本又称第一资本，附属资本又称第二资本。 （ ） 4．董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的基础。 （ ） 5．银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。 （ ） 网站： 6．经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。 （ ） 7．我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数 股权、可转换债券。 （ ） 8．《巴塞尔新资本协议》提倡应用 VaR 方法计量信用风险。 （ ） 9．《巴塞尔新资本协议》规定的国际活跃银行的核心资本充足率不得低于 8％。 （ ） 10．信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 （ ） 11．无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都要包括商业银行风险管理的核心要素。 （ ） 12．对于我国生产企业来说，各项周转率 (如存货周转率、应收账 款周转率、资产回报率等 )越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。 （ ） 13．杠杆比率的主要作用是衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，与判断企业的偿债资格和能力无关。 （ ） 14．除了转移单笔贷款或资产组合的风险外，交易双方还可以针对 “虚拟的基础资产 ”利用某种信用衍生产品进行寻利交易。 （ ） 15．证券化是将缺乏流动性的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。 参考答案 风险管理专家预测试卷一 一、单项选择题 1． D2． A3． A4． D5． A6． B7． C8． C 9． D10． D11． C12． D13． Cl4． C15． C16． D 17． C18． B19． A20． D21． C22． B23． D24． D 25． C26． B27． C28． D29． A30． A31． B32． B 33． C34． C35． B36． C37． D38． B39． D40． B 41． C42． C43． B44． D45． D46． C． 47． C48． A 49． C50． A51． B52． B53． C54． D55． D56． A 57． C58． B59． D60． B61． D62． D63． A64． D 65． B66． D67． B68． B69． C70． A． 71． C72． A 73． D74． D75． B76． C77． A78． C79． D80． C 81． C82． D83． D84． C85． B86． C87． D88． B 89． D90． D 二、多项选择题 1． BCD2． ABD3． ACD4． BCD5． ABD6． ABCD 7． ABCD8． ABCD9． ABCDl0． BCDE11． ABE12． AD 13． ABCD14． BC15． ABCD16． ABCD17． AD18． ABCDE 19． ABDE20． ABCE21． ACDE22． ABC23． ABCD24． AD 25． ACD26． ABCD27． ABDE28． ACD29． AB30． ABCDE 31． ACDE32． ABCD33． BC34． ABD35． ABCD36． ABCDE 37． ABCDE38． BCD39． ABCDE40． ACD 三、判断题 1． √2． 3 ． √4． 5 ． 6 ． 7 ． 8 ． 9． 10． 11． 12． 13． X14． √15． 网站： 2020 年银行从业资格考试之《风险管理》专家预测试卷及答案（ 二 ） 一、单项选择题 (共 90 题，每题 0． 5 分 ) 以下各小题所给出的 4 个选项中， 只有 1 个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。 1．下列关于风险的定义，（ ）更加符合现代金融风险管理的理念。 A．风险是未来结果的不确定性 B．风。