20xx年银行从业资格考试题答案历年真题(风险管理)

20xx年银行从业资格考试题答案历年真题(风险管理)内容摘要：

% D、 40% 【答案与解析】正确答案： A 2某银行 2020年初关注类贷款余额为 4 000亿元，其中在 2020年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了 500 亿元，则关注类贷款迁徙率为 ( )。 A、 1 5% B、 1 0% C、 1 1% D、 1 3% 【答案与解析】正确答案： C 关注类贷款迁徙率 =期初关注类贷款向下迁徙金额 /(期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额 ) 100%。 本题中，关注类贷款向下迁移，就是转为了次级类、可疑类、损失类贷款，一共迁移了 600 亿元，把数值代入公式即关注类贷款迁徙率 =600247。 (4 000500)100%=1 1%。 2下列关于红色预警法的说法，不正确的是 ( )。 A、是一种定性分析的方法 B、要对影响警素变动 的有利因素与不利因素进行全面分析 C、要进行不同时期的对比分析 D、要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警 【答案与解析】正确答案： A 红色预警是定量与定性分析相结合的方法。 其他选项中， B、 C、 D 是红色预警法的正确流程。 归纳风险预警方法： 黑色预警法不引进警兆指标变量，只考虑预警要素指标的时间序列变化规律，即波动特征。 蓝色预警法侧重定量分析，分为指数预警法和统计预警法。 指数预警法 利用警兆指标合成的风险指数进行预警。 统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析。 红色预警法重 视定量分析与定性分析相结合。 2某银行 2020年的银行资本为 1 000 亿元，计划 2020 年注人 100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5%，则以资本表示的电子行业限额为 ( )亿元。 A、 5 45 C、 50 D、 55 【答案与解析】正确答案： D 针对某行业或者某地区、某产品、某客户等组合层面设定的限额都是组合限额。 公式为：以资本表示的组合限额 =资本 资本分配权重，其中资本是所预计的下一年 的银行资本，包括所有计划的资本注入。 本题中，预计下一年的银行资本就是 2020 年的资本 l 000 亿元加上计划 2020 年投入的 l00 亿元，由此得出本行业的 (1 000+100)x5%=55。 2下列关于信用评分模型的说法，正确的是 ( )。 A、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 B、信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D、信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化 【答案与解析】正确答案： B A 信用评分模型是建立在对历史数据 (而非当前市场数据 )模拟的基础上。 C从字面上看，信用评分的主观性更大一些，定性的 方法运用较多，因此提供准确数值的 可能性不大，信用评分模型只能给出客户信用风险水平的分数，无法提供客户违约概率的准确数值， B 正确，排除 C。 D 信用评分模型采用的是历史数据，历史数据 更新速度比较慢，从而无法及时反映企业信用状况的变化。 2在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失 /违约风险暴露，下列相关表述正确的是 ( )。 A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露 B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露 C、违约损失率是一个事后概念 D、估计违约损失率的损失是会计损失 【答案与解析】正确答案： C 本题考查违约损失率的相关知识点。 细节问题较多，考生要多看，对经常出题的地方加深一下记忆。 如本题所列，违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。 客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露。 估计违约损失率的损失是经济损失。 2某企业 2020年销售收入为 6亿元，销售成本为 3亿元， 2020年末应收账款为 4亿元， 2020年末应收账款为 0亿元，则该企业 2020年应收账款周转天数为 ( )天。 A、 60 B、 72 C、 84 D、 90 【答案与解析】正确答 案： B 应收账款周转天数 =360247。 应收账款周转率，应收账款周转率 =销售收入 247。 [(期初应收账款 +期末应收账款 )247。 2]。 2借款转让按转让的资金流向可以分为 ( )。 A、单笔贷款转让和组合贷款转让 B、一次性转让和回购式转让 C、无追索转让和有追索转让 D、代管式转让和非代管式转让 【答案与解析】正确答案： B ( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。 A、盈利能力比率 B、效率比率 C、杠杆比率 D、流动比率 【答案与解析】正确 答案： C 流动比率是衡量短期偿债能力的，效率比率是衡量运营效率的。 3银行贷款利率或产品定价应覆盖 ( )。 A、预期损失 B、非预期损失 C、极端损失 D、违约损失 【答案与解析】正确答案： A 预期损失是银行可以预期的损失，既然可以预期估算出来，那么必然会用正常的经济收益来弥补这部分损失。 3在 CreditMonitor 模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的 ( )。 A、期权费 B、时间价值 C、内在价值 D、执行价格 【答案与解析】正确答案： A 股东初始投资，就是买入一个期权，这个价格就是该期权的期权费。 3在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1年期违约概率与 ( )中的较高者。 A、 0、 1% B、 0、 01% C、 0、 3%D、 0、 03% 【答案与解析】正确答案： D 3下列关于情景分析的说法，不正确的是 ( )。 A、分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求 B、绝大多数严重的流动性危机 都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的薄弱环节 C、商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性 D、与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害 【答案与解析】正确答案： C 在风险管理科目中，关于风险，最常遇到的几个错误说法就是 “消除不确定性 ”“完全避免 ”等。 这种过于绝对的提法是不现实的，因此，考生在做选择或者判断题的时候，遇到这种说法就要着重关注一下，很可能就是出错选项。 如本题， C 中不确定性是不能消除 的。 3假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=1000 亿元，负债 L： 800亿元，资产久期为 DA=5 年，负债久期为 DL=4 年。 根据久期分析法，如果年利率从 5%上升到 5%，则利率变化使银行的价值变化 ( )亿元。 A、 53 B、 53 C、 00 D、 00 【答案与解析】正确答案： B 久期公式为 △ P=P D △ y247。 (1+y)。 分别针对资产和负债的久期求出各自的变化值。 DA 是资产久期， DL 是负债久期，都是公式中的 D。 资产 A和负债 L都是公式中的 P： △ y： 5%5%： 0、 5%。 Y是现在的年利率。 那么，资产的变化值 AP=1000 5 0、 005247。 055。 负债的。