银行从业资格考试-风险管理预测试题

银行从业资格考试-风险管理预测试题内容摘要：

子 +最低乘数因子 )VAR C、市场风险经济资本 =(附加因子 +最低乘数因子 )247。 VAR D、市场风险经济资本 =VAR247。 (附加因子 +最低乘数因子 ) 【答案与解析】正确答案： A 4假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头 80，美 元空头 30，则累计总敞口头寸为 ( )。 A、 150 B、 110 C、 40 D、 260 【答案与解析】正确答案： D 累计总敞口头寸为所有多头和空头的头寸之和。 4某 2 年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为 l00 元，票面利率为 10%，市场利率为 10%，则该债券的麦考利久期为 ( )年。 A、 1 B、 5 C、 91 D、 2 【答案与解析】正确答案： C 4马柯维茨提出的 ( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。 A、均值一方差 模型 B、资本资产定价模型 C、套利定价理论 D、二叉树模型 【答案与解析】正确答案： A 本题选项给出了这几个理论的发展顺序，均值一方差模型是最基本的框架。 4假设美元兑英镑的即期汇率为 l英镑兑换 0000 美元，美元年利率为 3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论， l年期美元兑英镑远期汇率为 ( )。 A、 1 英镑 = 9702 美元 B、 1 英镑 = 0194 美元 C、 1 英镑 = 0000 美元 D、 1 英镑 = 9808 美元 【答案与解析】正确答案： B 利率平价原理：远期汇率和 即期汇率的比例，等于两种货币利率的比例。 即远期汇率 /即期汇率 =报价货币利率 /基础货币利率。 本题中报价货币就是英镑，美元作为计价单位就是基础货币。 所以远期汇率 F=即期汇率 (1+4%)247。 (1+3%)。 4下列关于期权时间价值的理解，不正确的是 ( )。 A、时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分 B、价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值 C、期权的时间价值随着到期目的临近而减少 D、期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值 【答案与解析】正确答案： D 期权是否执行取决于 期权是否具有内在价值。 4计算 VAR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括 ( )。 A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B、风险度量的结果受制于历史周期的长短 C、无法充分度量非线性金融工具的风险 D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 【答案与解析】正确答案： C 本题是该知识点经常出题的地方，请考生多加注意。 4下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是 ( )。 A、构造方式多种多样 B、交易灵活便捷 C、 通常只能消除部分市场风险 D、不会产生新的交易对方信用风险 【答案与解析】正确答案： D 风险无处不在，有借有贷，必然就会产生信用风险。 在我们风险管理的题目中，对风险要一直保持慎重的态度。 D 中衍生品对冲带来新的交易，也会带来新的交易对手信用风险。 4巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是 ( )，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。 A、累计总敞口头寸法 B、净总敞口头寸法 C、短边法 D、各类风险性资产余额 【答案与解析】正确答案： C 4 假设外汇交易部门年收益 /损失如下，则该交易部门的经济增加值 (EVA)为 ( )万元。 税后净利润 经济资本乘数 VAR(250,99%) 资本预期收益率 2 000 万元 1 5 1 000 万元 20% A、 1 000 B、 500 C、 500 D、 l 000 【答案与解析】正确答案： C 经济增加值 EVA=税后净利润 经济资本 资本预期收益率。 其中经济资本 =经济资本乘数 VAR。 50、有 A、 B、 C 三种投资产品。 其收益的相关系数如下： A B C A 1 B 0、 1 1 C 0、 8 0、 8 1 若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是 ( )。 A、 B、 C 组合是风险最佳对冲组合 B、 A、 C 组合风险最小 C、 A、 B组合风险最小 D、 A、 C 组合风险最分散 【答案与解析】正确答案： A 本题所给选项中， A、 C 的组合提到两次，一般来说组合最分散，风险也最小，因此可以从逻辑关系上排除 B、 D 选项，事实上， A、 C 组合的风险最大，因为它 们的相关性很高。 另外 B、 C 是负相关的，一个出现风险，另一个就不会有风险，因此可以构建对冲组合， B、 C 组合的风险最小，最分散。 A、 B组合存在正相 关，一个有风险，另一个也会有风险，所以不会是风险最小组合。 如果考生再遇到这种风险相关的题目时，先看正负号，负相关说明两者可以风险相抵，这种组合最 佳，其次再看数字大小，数字越小如两者相关系数为 l，则说明两者可以完全对冲，风险分散效果好，如果相关系数越大，如为 l，则说明两者完全相关，组合风 险反而更大。 5下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是 ( )。 A、违反监管规定 B、动力输送中断 C、声誉受损 D、黑客攻击 【答案与解析】正确答案： C 考生要对几大风险有基本了解， 便不难选出答案， C是声誉风险。 5对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是 ( )。 A、止损限额 B、特殊限额 C、风险限额 D、交易限额 【答案与解析】正确答案： D 题干中提到了交易工具，考生可根据定义关键词直接选出 D。 简单归纳一下各限额措施的特点： 止损限额：某项头寸的累计损失达到或接近该限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或将其变现。 顾名思义，损失到此 (所能允许的最大损失额 )为止。 风险限额：对计量出来的风险制定限额。 交易限额：与交易有关，与头寸有关。 5企业购买远期利率协议的目的是 ( )。 A、锁定未来放款成本 B、锁定未来借款成本 C、减少货币头寸 D、对冲未来外汇风险 【答案与解析】正确答案： B 本题考查远期的知识点。 企业购买远期利率协议就是担心未来利率会上涨，从而现在就锁定借款成本。 5担保业务计入外汇敞口头寸的条件不包括 ( )。 A、以外币计值 B、可能被动使用 C、数额较大 D、不可撤销 【答案与解析】正确答案： C 5 ( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。 A、百年不遇的龙卷风致使某银行贮 存的账册严重损毁 B、某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断 C、某银行财务制度不完善，会计差错层出 D、某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失 【答案与解析】正确答案： B 由于系统缺陷造成风险，就要确定是系统出现问题， B明确指出是通讯系统出现问题。 从而不难选出正确答案。 A 是外部事件中自然灾害引发的操作风险。 C 是内部流程引发的操作风险。 D 是由于人员因素引发的操作风险。 5下列关于高级计量法的说法，正确的是 ( )。 A、使用高级计量法不需要得到监管当 局的批准 B、一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法 C、巴塞尔委员会规定资产规模大于 1亿美元的银行必须使用高级计量法 D、高级计量法的风险敏感度低于基本指标法 【答案与解析】正确答案： B 使用高级计量法需要得到监管当局的批准。 它的风险敏感度高于基本指标法。 5商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于 ( )。 A、可规避的操作风险 B、可降低的操作风险 C、可缓释的操作风险 D、应承担的操作风险 【答案与解析】正 确答案： C 这四种操作风险分类简单归纳一下： 可规避：调整业务规模、市场定位，放弃业务。 可降低 (交易记账差错 )：内控措施，如轮岗、休假、差错率考核。 可缓释 (火灾、抢劫、高管欺诈 )：保险、业务外包。 应承担 (不得不承担 )：计提损失准备、分配资本金。 5如下表， G18，表示 8 类产品线中各产品线过去 3年的年均总收入。 β18，表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。 产品线 ∑(G18βl8) 2020 年 10 2020 年 5 2020 年 5 用标准法计算 ，则 2020 年操作风险资本为 ( )。 A、 3 5 C、 10 D、 15 【答案与解析】正确答案： B 根据总资本要求的计算公式可得，将 3 年来总收人为正的数值加总再除以 3，即KTSA={∑max[∑(G18β18)， 0])/3， KTsA 表示 标准法计算的资本要求， G18 表示 8 类产品线中各产品线过去 3 年的年均总收入。 β18 表示由巴赛尔委员会设定的固定百分数。 题中已经给出了公式中的 ∑(G18β18)然后，选出正的数值，即 l0 和 5，加总后除以 3，得 (10+5)/3=5。 5 在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 β值代表 ( )。 A、特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系 B、特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 C、特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系 D、特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系 【答案与解析】正确答案： B 计量风险时，一般会考虑损失而不是考虑盈利，所以对比四个选项，可直接排除 A、 C。 其次，题干中提到了 “各产品线 ”，一般来说与 题干对应的 “该产品线 ”选 项更接近正确选项。 这是考生在不了解知识点时可采取的解题技巧。 但是，作为一个比较重要的知识点，还是希望考生理解记忆。 60、内部欺诈是指 ( )。 A、商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括园过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动 B、员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失 C、商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险 D、违反就业、健康或安全方面的法 律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失 【答案与解析】正确答案： B 欺诈即有欺骗、诈取的意思，四个选项都是造成操作风险的人员因素，只有 B有欺诈的行为。 6下列操作风险损失数据收集步骤按时间顺序排列正确的是 ( )。 (1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性 (2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报 (3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性做出最后审查 (4)损失事件发生部门 确认损失事件并收集损失数据信息 (5)损失事件发生部门向本部门、机构的操作风险管理人员提交损失数据信息 A、 (1)(2)(3)(4)(5) B、 (4)(1)(5)(3)(2) C、 (4)(2)(3)(I)(5) D、 1)(5)(3)(4)(2) 【答案与解析】正确答案： B 解答此类步骤题，要从选项人手，先分析 (1)和 (4)，显然要先进行收集数据，然后才能进行核实，因此排除 A、 D，然后对比 (1)和 (2)，一般数据的 录入上报是收集工作的最后一步，所以考虑 B为正确选项。 最后，分析 (5)、 (3)的顺序合理性，来验证 B是正确选项。 6柜台业务操作风险控制要点不包括 ( )。 A、完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 B、严格执行各项柜台业务规定 C、设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用。 确保专款专用 D、加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平 【答案与解析】正确答案： C 风险控制要点更主要的把重点放在了制度、系统、监督、培训 等大面上，而 C 中具体的措施相对于其他选项就显得比较特殊了。 6某商业银行 2020 年、 2020 年、 2020 年各项收入如下表所示： 年份 净利息收入 非利息收入 出售证券盈利 保险收入 2020 40 20 10 20 2020 50 10 10 20 2020 60 30 10 20 固定比例 α为重 15%，则按基本指标法， 2020 年操作风险资本为 ( )。 A、 5 B、 5 C、 1 5 D、 5 【答案与解析】正确答案： B。