银行从业历年真题模拟题打印版风险管理

银行从业历年真题模拟题打印版风险管理内容摘要：

地披露与公司有关的任何重大问题的信息 E．确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监管 13．商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括 ( )。 A．资金交易 B．消费信贷业务有关客户身份的核对 C．网络中心 D．法律事务 E．账户系统 14． 企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑( )。 A．资产总额 B．应收账款收回的可能性 C．没有考虑存货 D．应收账款收回的时间预期 E．待摊费用 15．收益率曲线圈中的横坐标和纵坐标分别表示 ( )。 A．资产的不同市场价值 B．资产的各到期期限 C．对应的收益率 D．资产的现值 E．资产的当期收益率 16．操作风险可以分为由 ( )所引发的风险。 A．技术 B．系统 C．流动性 D．外部事件 E．人员 17．根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备 ( )特征。 A．相关性 B．全面性 C．可靠性 D．及时性 E．可比性 18．商业银行进行贷款定价，一般由 ( )因素决定。 A．资金成本 B．经营成本 C．风险成本 D．监管资本 E．资本成本 19．以下属于金融衍生品的是 ( )。 A．即期金融产品 B．金融期货 C．金融期权 D．金融远期 E．金融互换 20．商业银行的授信审批和信贷决策一般遵循 ( )原则。 A．展期重审原则 B．统一考虑原则 C．公平竞争的原则 D．后续监督原则 E．审贷分离原则 21．可用来简化协方差矩阵的方法的是 ( )。 A．对角线模型 B．因子模型 C．历史模拟法 D．解析模型 E．仿真模型 22．我国监管当局出台的贷款分类包含 ( )等级的贷款。 A．正常 B．关注 C．次级 D．可疑 E．损失 23．个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括 ( )。 A．经销商风险 B．借款人的经济财务状况恶化的风险 C．由于房产价值下跌导致超额押值不足 D．假按揭风险 E．国家干预房价 24．信贷资产证券化目前主要可以分为 ( )类。 A．资产支持债券 B．住房抵押贷款证券 C．消费贷款支持证券 D．企业贷款支持证券 E．其 他贷款支持证券 25．市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是 ( )。 A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 B．缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 6 C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 D．缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响 E．缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异 26．操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括 ( )。 A．数据／信息质量 B．违反系统安全规定 C．系统设计／开发的战略风险 D．系统维修成本较高 E．系统的稳定性、兼容性、适宜性 27．巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足 ( )。 A．具备完善、健康的内部控制体系 B．银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统 C．银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法 D．董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 E．必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导 28．以下 ( )属于商业银行内部风险控制部门。 A．财务控制部 门 B．内部审计部门 C．法律合规部门 D．风险管理委员会 E．风险管理部门 29．单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额／资本净额 100％，公式中的客户包括 ( )。 A．取得贷款的法人 B．其他经济组织 C．自然人 D．个体工商户 E．存款人 30．以下论述正确的是 ( )。 A．零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感 B．零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感 C．公司／机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感 D．零售存款客户和公司／机构存款人对银 行信用和利率水平都不敏感 E．公司／机构存款人对银行信用和利率承平高度敏感 31．下列属于商业银行流动性风险的原则是 ( )。 A．保障性 B．流动性 C．安全性 D．盈利性 E．竞争性 32．衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过 ( )换算得到。 A．现金头寸指标 B．核心存款 C，总资产 D．贷款总额 E．大额负债依赖度 33．下列属于流动性风险预警的融资指标的是 ( )。 A．盈利水平 B．存款大量流失 C．股票价格下跌 D．资产质量 E．融资成本上升 34．核心雇员流失 的风险具体体现为 ( )。 A．核心员工的知识／技能缺乏 B．缺乏足够后援／替代人员 C．相关信息缺乏共享和文档记录 D．缺乏岗位轮换机制 E．核心员工超越授权的活动 35．基本指标法的计算中涉及 ( )变量。 A．基本指标法需要的资本 B．前三年中总收人为负数的年数 C．前三年中总收人为正数的年数 D．前三年各年为正的总收入 E．所计量的总的年数 36．下列关于战略风险管理的说法，正确的是 ( )。 A．战略风险强化了商业银行对潜在威胁的洞察力 B．有助于将风险挑战转变为成长机会 C．不能避免因 盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险 D．能最大限度地避免经济损失 E．减少法律争议、诉讼事件 37．有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践的是 ( )。 A．强化声誉风险管理培训 B．无论对于利益持有者作出何种承诺，商业银行都必须努力兑现 C．确保及时处理投诉和批评 D．将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来 E．制定危机管理规划 38．蒙特卡洛模拟法是计量 VaR 值的基本方法之一，其优点包括 ( )。 A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 B．计算量较小，且准确性提高速度较快 C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠 D．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确 E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应 39．银行风险监管指标的监测评价应遵循 ( )原则。 A．准确性原则 B．可比性原则 C．及时性原则 D．持续性原则 E．法人并表原则 40．我国商业银行信用风险监管指标包括 ( )。 A．不良资产率 B．商业银行总的流动性需求 C．贷款损失准备率 D．单一客户授信集中度 E．预期损失率 三、判断题。 请对以下各项的描述做出判断 ．正确的为 A，错误的为 B。 (共 15 题。 每题 l5，共 l5 分 ) 1．成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。 ( ) 2．债务人对银行的实质性信贷债务逾期 100 天以上即被视为违约。 ( ) 3．国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是 RAPN。 ( ) 4．市场风险具有明显的非系统性特征。 ( ) 5．国家风险有两个基本特征，其中之一就是：国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。 ( ) 6．过高的应收账款周转率有利于企业长期发展。 ( ) 7 7．贷款转让按转让的笔数可以分为一次转让和回购式转让。 ( ) 8．内部审计部门可以为商业银行提供最直接的第一手资料和记录。 ( ) 9．敏感性分析是一种多因素分析法，情景分析是对单一因素进行分析。 ( ) 10．董事会、各级管理人员、战略管理／规划部门，以及法律／合规／内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任。 ( ) 11．从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。 ( ) 12．绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。 ( ) 13．商业银行 应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配。 ( ) 14．社会责任感是提高声誉、降低风险的“万能药”。 ( ) 15．财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。 ( ) 一、单项选择题 1． 「析」 答案为 D。 流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和／或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险，它包括资产流动性风险和负债流动性风险。 流动性风险通常 被认为是商业银 行破产的直接原因。 实质上，流动性风险是信用、市场、操作、声誉及战略风险长期积聚、恶化的综合作用的结果。 2． 「析」 答案为 C。 由于各国监管当局对法律风险的理解并不一致，为了使商业银行在建立和实施法律风险管理体系这方面有一定的主动性和灵活性，《巴塞尔新资本协议》只对法律风险的定义作了一个尝试性的规定：“法律风险包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。 ” 3． 「析」 答案为 D。 目前所使用的专家系统，对企业信用分析的 5Cs 系统使用最为广泛，除了 5Cs 系统外，还有针对 企业信用分析的 5Ps 系统、 CAMELs 系统，所以 D 选项的说法最准确。 4． 「析」 答案为 D。 信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是经济和市场状况的较大变动，新的监管机构的建议，年度进行业务计划和预算，高级管理层决定的战略重点的变化，所以 A、 B、 C 项正确， D 选项错误。 5． 「析」 答案为 D。 健全的风险管理体系具有的功能包括自觉管理、微观管理、系统管理、动态管理等功能。 6． 「析」 答案为 B。 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有普遍性，操作风险存在于商业银行业务和管理的各个方面。 此外还具有非营利 性，操作风险并不能为商业银行带来盈利。 7． 「析」 答案为 D。 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于风险分散的风险管理方式。 8． 「析」 答案为 C。 健康有效的合规管理文化包括：①树立正确的合规管理观念；②加强管理层的驱动作用；③充分发挥人的主导作用；④要创建学习型组织。 实证研究表明，人的因素是操作风险的最主要因素，必须把对人的研究放在首位，建立重视人、以人为本的管理模式和文化模式。 9． 「析」 答案为 B。 风险管理理念是风险文化中最重 要，最高层次的因素。 10． 「析」 答案为 D。 商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是难以绝对控制商业银行的敏感信息、商业银行无法形成长期的核心竞争力、不利于商业银行形成强大的定价能力，所以 A、 B、 C 项正确； D 选项将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商属于建立分散型风险管理部门的正确做法。 11． 「析」 答案为 B。 从本质上说，操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。 业务外包并不能减少董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及 遵守相关法律的责任。 外包服务的最终责任人仍是商业银行，对客户和监管者仍承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。 12． 「析」 答案为 D。 战略风险的类型包括产业风险、技术风险、品牌风险、竞争对手风险、客户风险、项目风险、其他 (例如财务风险、运营以及多种风险因素 )。