浦发风险管理总体规划项目风险管理方法、工具和模型的建设建议附件三：组合限额管理框架建议内容摘要：
权重 目录 索引号 GHJYAPPZHXE 版本号 20200621 目前的组合集中情况： 在确定资本分配权重时需要考虑目前权重的现值，因为目前的敞口对银行未来组合限额设定值有制约作用，如果组合限额设定的比目前敞口低很多，则可能因无法终止贷款而无法实现。 如果组合限额设定的比目前敞口高很多，则存在放松审批标准导致信贷资产质量下降的风险。 因此，组合限额 的设定必须合理，以保证能在必要时能够以有计划的、可以控制的方式实现组合限额目标。 收益率 (ROE)： 对收益率 (ROE)较高的组合应该给予较高的权重。 2) 第二步：根据资本分配权重 , 对预期的组合进行压力测试，估算组合的损失 组合管理人员在与风险政策委员会讨论后确定当年压力测试的情景。 客户经理根据情景假设，对现有贷款实施压力测试。 根据压力测试结果可以估算出对每一个部门（如行业）需要提取的准备金。 组合管理人员在与风险政策委员会讨论后，决定压力测试的情景假设。 客户经理根据情景假设，对已有组合实施压力测试。 根据压力 测试结果可以估算出每个部门（如行业）所提取的准备金与其总敞口的比率。 这个比率可以运用于计算预期组合损失。 组合管理人员应该在与业务部门的领导和风险政策委员会讨论这个比率的合理性后，在用各方认同的比率计算总体预期损失，从而计算出压力情况下对整体组合应该提取的准备金。 3) 第三步：将压力测试估算出的预计组合损失与银行的资本相对 目录 索引号 GHJYAPPZHXE 版本号 20200621 比。 如果组合损失小于银行资本，则可以接受组合的资本权重分配，并按此分配进行下一步来计算组合限额；如果组合损失大于银行资本，则必须重新分配资本权重，从第一步重走一遍流程。 重走一遍流程时，对原有组 合部分不必再次进行压力测试，只需对增加的部分进行。 4) 第四步：根据资本分配权重。阅读剩余 0%
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