20xx年银行从业资格考试风险管理练习题

20xx年银行从业资格考试风险管理练习题内容摘要：

、标的股票的市场价格提高 E、合约的执行价格提高 标准答案： a, b, c, d 以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。 A、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升 B、当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降 C、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降 D、当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升 转自 学易网 E、当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升 标准答案： b, c, e 3 以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是（ ）。 A、外币存款 B、外币贷款 C、外币债券投资 D、外汇远期的买卖 E、跨境投资 标准答案： a, b, c, e 3 以下关于利率互换表述正确的是（ ）。 A、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率 B、假设某机构有浮动利息支出 ，如果预测到利率在未来将下降，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率 C、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将上升，那么不用进行利率互换 D、假设某机构有浮动利息支出，如果预测到利率在未来将下降，那么不用进行利率互换 E、利率互换并不能消除市场上利率波动所带来的风险 标准答案： a, d, e 3 监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（ ） A、高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的 不确定性及其影响程度 B、在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致 转自 学易网 C、在可能的情况下，对某种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法 D、应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试 E、风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来 标准答案： a, b, d, e 3 市场风险计量是市场风险 计量中的核心内容，与其有关的以下说法，正确的是（ ）。 A、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 B、缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 C、久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法 D、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响 E、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法 标准答案： a, b, d, e 3 有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级 管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括（ ）。 A、按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸 B、按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平 C、对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析 D、市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况 E、市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理 标准答案： a, b, c, d, e 三、判断题 : 3 利用 5年期政府债券的空头头寸为 10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该 10年期政府债券多头头寸的经济价值会下 降。 （ ） 标准答案：正确 3 商业银行交易账户的项目通常按历史成本定价。 （） 标准答案：错误 3 大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。 （ ） 标准答案：错误 3 商品价格风险的定义中的商品包括农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（包括黄金）（ ） 标准答案：错误 资产分类是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。 （ ） 标准答案：正确 4 由于黄金是一种贵金属，因此黄金价格波动 带来的市场风险属于商品风险。 （ ） 标准答案：错误 4 巴塞尔委员会采用的计算银行总敞口头寸的短边法要求将空头总额与多头总额中较小的一个视为银行的总敞口头寸。 （ ） 标准答案：错误 银行业从业人员资格考试辅导《风险管理》练习题 3 一、单选题 : 某一年期零息债券的年收益率为 %，假设债务人违约后，回收率为零，若 1年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在 1年内的违约概率为（）。 A． B． C． D． 标准答案： b 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。 A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B．客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级 C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级 标准答案： b 某银行 2020年初可疑类贷款余额为 600亿元，其中 100亿元在 2020年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率 为（）。 A． % B． % C． % D． % 标准答案： b 以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是（）。 （ 1）挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中 （ 2）办理贷款转让手续 （ 3）对资产组合进行评估 （ 4）签署转让协议 （ 5）双方协商（或投标）确定购买价格 （ 6）为投资者提供资产组合的详细信息 转自 学易网 A．（ 1）（ 2）（ 3）（ 4）（ 5）（ 6） B．（ 6）（ 5）（ 3）（ 2）（ 4）（ 1） C．（ 1）（ 2）（ 5）（ 3）（ 6）（ 4） D．（ 1）（ 3）（ 6）（ 5）（ 4）（ 2） 标准答案： d 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人 /关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。 这里的“主要投资者”是指（ ）。 A．直接或间接控制一个企业 10%或 10%以上表决权的个人投资者 B．直接或间接控制一个企业 5%或 5%以上表决权的个人投资者 C．直接或间接控制一个企业 3%或 3%以上表决权的个人投资者 D．直接或间接控制一个企业 1%或 1%以上表决权的个人投资者 标准答案： a 某企业 2020年销售收入 10亿元人民币，销售净利率为 14%， 2020年初所有者权益为39亿元人民币， 2020年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2020年净资产收益率为（）。 A． % B． % C． % D． % 标准答案： c 某企业 2020年息税折旧摊销前利润（ EBITDA）为 2亿元人民币，净利润为 民币，折旧为 ，无形资产摊销 为 ，所得税为 ，则该企业 2020年的利息费用为（）亿元人民币。 转自 学易网 A． B． C． D． 标准答案： b 下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。 A．评价主体是商业银行 B．评价目标是客户违约风险 C．评价结果是信用等级和违约概率 D．评价内容是客户违约后特定债项损失大小 标准答案： d 在客户信用评价中，由个人因素、 资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。 A． 5Cs系统 B． 5Ps系统 C． CAMEL系统 D． 4Cs系统 标准答案： b 根据死亡率模型，假设某 3年期辛迪加贷款，从第 1年至第 3年每年的边际死亡率依次为 %、 %、 %，则 3年的累计死亡率为（）。 A． % B． % C． % D． % 标准答案： c 1 对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（） ，该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。 A． 学易网 B． C． D． 标准答案： d 1 采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 ，回收成本为 元，违约风险暴露为 ，则违约损失率为（）。 A． % B． % C． % D． % 标准答案： d 1 X、 Y分别表示两种 不同类型借款人的违约损失，其协方差为 ， X的标准差为 ，Y的标准差为 ，则其相关系数为（ ）。 A． B． C． D． 标准答案： c 1 假设违约损失率（ LGD）为 8％，商业银行估计（ EL）为 10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求（ K）为（）。 A． 18％ B． 0 C．－ 2％ D． 2％ 标准答案： b 1 根据 Credit Risk＋模型，假设一个组合的平均违约率为 2％， e＝ ，则该组合发生 4笔贷款违约的概 率为（）。 A． B． C． D． 学易网 标准答案： a 1 下列关于《巴塞尔新资本协议》及其信用风险量化的说法，不正确的是（）。 A．提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B．明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C．外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法 D．构建了最低资本充 足率、监督检查、市场约束三大支柱 标准答案： c 1 下列关于信用风险监测的说法，正确的是（ ）。 A．信用风险监测是一个静态的过程 B．信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析 C．当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救对降低风险损失的贡献高 D．信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况 标准答案： d 1 下列属于客户风险的财务指标是（ ）。 A．流动比率 B．公司治理结构 C．资金实力 D．市场竞争环境 标准答案： a 1 某银行 2020年初关注类贷款余额为 4000亿元，其中在 2020年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600亿元，期间关注类贷款因回收减少了 500亿元，则关注类贷款迁徙率为（）。 转自 学易网 A． ％ B． ％ C． ％ D． ％ 标准答案： c 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。 A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结 果进行分析监测 B．必须直接估计每个敞口之间的相关性 C． Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D． CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性 标准答案： c 2 下列不属于审慎经营类指标的是（ ）。 A．成本收入比 B．资本充足率 C．大额风险集中度 D．不良贷款拨备覆盖率 标准答案： a 2 某银行 2020年贷款应提准备为 1100亿元，贷款损失准备充足率为 80％，则贷款实际计提准备为（ ）。 A． 880 B． 1375 C． 1100 D． 1000 标准答案： a 2 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。 A．国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方。