20xx年银行从业资格证考试风险管理复习题库

20xx年银行从业资格证考试风险管理复习题库内容摘要：

措施来应对。 A、设备更新和技术更新 B、系统维护和人工服务 C、灾难应急恢复和业务连续方案 D、设备更新和系统维护 ３２在商业银行投保前，不论是商业银行自身还是保险机构都要充分评估商业银行操作风险的【Ｄ】三个方面，才能最终确定商业银行自担风险还是保险机构承保。 A、流动性、资产管理能力、资产质量 B、经营稳定性、风险的可测量性、财务承受能力 C、流动性、经营稳定性、风险管理能力 D、风险暴露程度、风险管理能力、财务承受能力 ３３在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（ KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。 商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。 关键风险指标的选择应遵循的原则是【Ａ】 A、相关性、可测量性、风险敏感性、实用性 B、传递性、可测量性、风险敏感性、可控性 C、相关性、可测量性、可控性、实用性 D、传递性、可测量性、风险敏感性、实用性 ３４为了便于决策，商业银行应该为所选定的风险指标设定【Ｂ 】条件，并根据其所包含的风险情况确定相应的监测频率。 A、计算公式，监测方法 B、门槛值，监测频率 C、计算公式，监测流程 D、假设条件，监测流程 ３５员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所作出的努力。 如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着【Ａ】 A、部分员工没有受到应有的培训 B、多数员工受到应有的培训 C、员工培训效率上升 D、员工培训效率下降 ３６在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反应了商业银行正确处理包括行政 事务在内的能力，同时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。 客户投诉比的计算公式是【Ｄ】 A、已解决的客户投诉数量 /所有客户投诉数量 B、所有服务客户投诉数量 /所有服务交易数量 C、每项产品已解决的投诉数量 /该项产品的投诉数量 D、每项产品客户投诉数量 /该产品交易数量 ３７在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。 监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为某产品交易结果和财务结果之间的差异 /该产品交易次数。 交易结果和财务结果差异过大意味着【Ｂ】 A、工作人员缺乏职业素养 和职业道德 B、存在管理报表和决策基础不稳的风险 C、前台和后台在执行和管理交易订单时不准确 D、信息系统出现故障 ３８在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险具有最高的关联度，从而为操作风险管理指明方向。 该模型是对操作风险的【Ａ】三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。 A、风险诱因、风险指标和损失事件 B、风险程度、风险发生时间和损失事件 C、风险诱因、风险程度和损失金额 D、风险程度、风险发生时间和损失金额 ３９在操作风险报告流程中，需要业务部门提供的内容是 【Ｄ】 A、同 业比较 B、资本分析 C、压力测试 D、内部损失数据 ４０提交给高级管理层的风险报告中首先要列明经评估后上商业银行的风险状况，风险评估结果通常以风险图、风险表的形式来展示。 下列关于风险表说法正确的是【Ｃ】 A、表中的 “0”表示恶化 B、表中的 “1”表示好转 C、颜色越深表示风险越严重 D、无数值表示没有风险 ４１操作风险监测报告应该对操作风险的变动情况评估资本的充足状况。 同时报告还应对资本模型的压力测试结果进行分析，其目的是 【Ａ】 A、确定模型的安全性和准确性 B、使报告内容更加完整 C、遵循监管当局的要 求 D、降低资本成本 ４２操作风险的评估方法中，使用最广泛、发展最成熟的方法是自我评估法。 从工作流程的角度讲，自我评估的最终目的是 【Ｃ】 A、评估风险，找出操作流程中的潜在风险 B、评估银行的资源配置，优化资源 C、优化控制措施，解决控制不足的问题 D、提高员工的工作效率 [page] 二、多选题 共 20 题 ４３形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。 下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素。 【ＡＢＣＥ】 A、内部欺诈 B、知识 /技能匮乏 C、核心雇员流失 D、外部欺诈 /盗窃 E、违反用工法 ４４下列那些活动是商业银行员工知识 /技能匮乏的表现，进而有可能引发操作风险。 【ＢＤＥ】 A、核心员工流失，致使关键信息缺乏共享 B、工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作 C、滥用职权，对客户交易进行误导 D、意识到自己缺乏必要的只是，但是碍于颜面或其它原因不向管理层提出或者不能声明自己不胜任这一工作 E、意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷 ４５在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务 /会计错误的主要原因是【ＡＢＣ】 A、会计制度不完善 B、管理流程不清 晰 C、财会系统建设存在缺陷 D、结算 /支付系统延迟 E、交易定价错误 ４６商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。 下列哪些属于引发操作风险的外部事件。 【 ABCDE】 A、洗钱 B、政治风险 C、监管规定 D、业务外包 E、自然灾害 ４７巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。 在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有【ＢＣＥ】 A、统计修正法 B、基本指标法 C、标准法 D、风险预测法 E、高级计量法 ４８巴塞尔委员会提出，用标准法计算经济资本配置，银行至少应该满足哪几个条件。 【ＡＢＥ】 A、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构 B、银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法 C、银行的资本充足率应该达到 % D、银行应该连续三年盈利 E、银行应当拥有完整且切实可行的操作风险管理系统 ４９巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括【ＡＢＣＤＥ】 A、定性标准 B、资格要求 C、定性和定量标准 D、 内外部数据要求 E、业务经营环境和内部控制因素 ５０公司治理是现代商业银行稳健经营的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。 良好的公司治理目标是 【ＡＢＤ】 A、完善议事和决策机构，建立议事规则和决策程序 B、明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层及其人员在组织管理中的责任 C、建立独立董事制度 D、建立外部监事制度 E、分散股权，发挥公众的监督作用 [page] ５１在银行公司治理架构中，风险管理部门的职责包括【ＣＤＥ】 A、负责制定操作风险管理的政策及相关文件 B、确保本行业务 经营管理岗位员工的称职以及风险监控岗位员工权力的独立性 C、具体执行操作风险管理系统，并制定相应的政策、程序和步骤 D、指导并定期检查、评估业务条线的操作风险管理活动和状况 E、为操作风险管理开发响应的技术和方法 ５２巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道风险是严格的内部控制。 健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。 从环节方面看，商业银行的内部控制必须包括下列哪些要素。 【ＡＢＣＤＥ】 A、决策 B、建设与管理 C、执行与操作 D、监督与评价 E、改进 ５３商业银行信息系统包括主要面向客户的业 务处理系统和主要供内部管理实用的管理信息系统。 在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括【ＡＢＥ】 A、支持风险评估 B、建立损失数据库 C、生成风险应急方案 D、预测风险发生概率 E、建立资本模型 ５４在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据收集模板收集数据，并遵循统一的损失数据收集流程与规范。 损失数据收集的内容包括【ＢＣＤＥ】 A、损失的影响程度 B、总损失数额信息 C、损失事件发生的时间、发生单位的信息 D、总损失中收回部分信息 E、损失时间发生的主要原因的描述信息 ５５自我评估的主要目标是鼓励各 级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。 其主要策略除了改变企业文化，建立良好的操作风险管理氛围之外，还包括【ＡＢＣＥ】 A、制定与业务战略目标配套的评估机制 B、将制度的被动执行转变为主动查错和纠错 C、建立良好的操作风险管理氛围 D、规避监管，在内部解决问题 E、确保有关持续的持续改进和高效运转 ５６个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。 该项业务中，产生操作风险的原因包括【ＢＣＥ】 A、部门及岗位设置不合理，规章制度落后 B、缺乏风险意识或风险防范经验不足 C、内控制度不完善、业务流程有漏洞 D、电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统 E、个人信用体系不健全 ５７资金交易业务是商业银行中间业务的一类。 从该业务的流程来看可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。 后台结算清算需注意的操作风险点包括【ＡＢＣＤＥ】 A、交易结算不及时或交易清算交割金额有误 B、对交易条款理解不准确而导致结算争议 C、因系统中断而不能及时将资金清算到位 D、因录入错误而错误清算资金 E、未履行监管部门所要求的强制性报告义务 ５８商业银行往往很难规避或降低操作风险，但可以通过一些方式 将风险转移或缓释。 下列可以实现这一目的的方式包括 【ＣＤＥ】 A、风险控制 B、终止相关业务 C、连续经营方案 D、保险 E、业务外包 ５９操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个当面来进行识别。 从内部因素来看，包括【ＡＢＣＤ】引起的操作风险。 A、人员 B、流程 C、系统 D、组织结构 E、经营场所安全性 ６０在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（ KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。 商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预 警。 确定关键风险指标的三个步骤是【ＡＢＣＤ】 A、了解业务和流程 B、确定并理解主要风险领域 C、建立复杂模型计算风险指标的相关性 D、定义风险指标 E、按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标 ６１为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了 “因果关系模型 ”方法，运用 VaR 技术对操作风险进行计量。 该方法包括哪些步骤。 【ＡＢＣ ＤＥ】 A、定义操作风险并分类 B、文件证明和收集数据 C、建立模型 D、重新进行数据收集 E、确定模型并实施 ６２商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示一下信息：商业银行 的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方。 其报告内容大致包括【ＡＢＣＤＥ】 A、风险状况 B、损失事件 C、诱因及对策 D、关键风险指标 E、资金水平 [page] 三、判断题 共 11 题 ６３无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。 【错】 错 对 ６４用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或 0，分子分母中都不能包含该年的数据。 【对】 错 对 ６５高级计量法中的定量标准要求银行必须表明操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布 “尾部 ”损失事件。 【对】 错 对 ６６对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用 3年的内部损失数据。 【对】 错 对 ６７操作风险也需要一定的成本，商业银行在制定风险管理方案时必须考虑风险管理的成本。 【对】 错 对 ６８操作风险损失数据收集的动态性是指实行实时管理，对损失数据的收集要实时进行，对以前的信息就无需更新了。 【错】 错 对 标准答案： ６９可能危及商业银行安全的事件很少，所以必须利 用相关的外部数据来解决银行评估操作风险时因内部损失数据有限、样本过少而导致统计结果失真的问题。 【对】 错 对 ７０使用外部数据必须配合采用专家的情景分析，对专家的评估结果应通过与实际损失的对比，随时进行验证和重新评估，以确保其合理性。 【对】 错 对 ７１保险是弥补操作风险损失的重要方式，因此银行无需对已有保险的项目再进行操作风险的管理。 【错】 错 对 ７２对操作风险指标的监测分析有助于商业银行准确预测操作风险的变化趋势。 因此，操作风险监测报告应该对风险指标的变化情况、与门槛值的距离等 作出分析和解释。 【对】 错 对 ７３提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。 【对】 错 对 一、单选题 共 21 题 １、风险识。