20xx年银行业从业考试风险管理章节测试题

20xx年银行业从业考试风险管理章节测试题内容摘要：

D、内部管理模式 标准答案： D 题号： 51 假设交易部门持有三种资产，头寸分别为 300 万元、 200 万元、 100 万元，对应的年资产收益率为 5%、 15%、和 12%，该部门总的资产收益率是（ ）。 A、 10% B、 % C、 13% D、 % 标准答案： D 题号： 52 （ ）是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。 A、会计资本 B、监管资本 C、经济资本 D、实收资本 标准答案： B 二、多选题 共 12 题 题号： 53 《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是（ ）。 A、最低资本要求 B、信用风险控制 C、监管部门的监督检查 D、市场纪律约束 E、金融创新 标准答案： ACD 题号： 54 商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是（ ）。 A、违约风险 B、操作风险 C、市场风险 D、流动性风险 E、结算风险 标准答案： ACDE 题号： 55 以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有。 （ ） A、风险转移 B、风险规避 C、风险对冲 D、风险分散 E、风险补偿 标准答案： ABCDE 题号： 56 商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是（ ）。 A、风险分散 B、风险对冲 C、风险转移 D、风险规避 E、风险补偿 标准答案： BCDE 题号： 57 在《巴塞尔新资本协议》中，归定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是（ ）。 A、基本指标法 B、内部模型法 C、标准法 D、内部评级初级法 E、内部评级高级法 标准答案： CDE 题号： 58 目前 RAROC 等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标 ROE、 ROA相比， RAROC。 （ ） A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性 B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平 C、 RAROC=（收益 预期损失） /经济资本 D、使银行不再注重盈利性 E、放弃了股东价值最大化的目标 标准答案： ABC 题号： 59 经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正 确的是（ ）。 A、经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金 B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比 C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量 D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介 E、监管资本有向经济资本分离的趋势 标准答案： ACD 题号： 60 某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有（ ）。 A、积极开展国际业务来分散面临的风险 B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲 C、通过资产负债的匹配来 进行自我风险对冲 D、 更多发放有担保的贷款为银行保险 E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿 标准答案： ABCDE 题号： 61 可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有。 （ ） A、预期收益率 B、标准差 C、方差 D、中位数 E、众数 标准答案： BC 题号： 62 以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有（ ）。 A、风险管理是商业银行的基本职能 B、风险管理是商业银行实施经营战略的手段 C、风险管理为商业银行风险 定价提供依据 D、健全的风险管理体系伟商业银行创造附加价值 E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力 标准答案： ABCDE 题号： 63 商业银行的核心资本包括（ ）。 A、权益资本 B、混合性债务工具 C、公开储备 D、未公开储备 E、重估储备 标准答案： AC 题号： 64 商业银行的经营原则有（ ）。 A、安全性 B、约束性 C、流动性 D、效益性 E、规模性 标准答案： ACD 三、判断题 共 11 题 题号： 65 我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。 （ ） 错 对 标准答案：错 题号： 66 分散投资不能完全消除非系统性风险。 （ ） 错 对 标准答案：错 题号： 67 商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。 （ ） 错 对 标准答案：错 题号： 68 1973 年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。 （ ） 错 对 标准答案：错 题号： 69 银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。 （ ） 错 对 标准答案：错 题号： 70 在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产（ ）。 错 对 标准答案：对 题号： 71 经济资本就是会计资本。 （ ） 错 对 标准答案：错 题号： 72 银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。 （ ） 错 对 标准答案：错 题号： 73 资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。 （ ） 错 对 标准答案：错 题号： 74 经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。 （ ） 错 对 标准答案：错 题号： 75 信用风险具有明显的系统性风险特征。 （ ） 错 对 标准答案：错 《风险管理》第二章章节测试 一、单选题 共 21 题 题号： 1 风险识别的主要方法不包括（ ）。 A、故障树法 B、 VaR C、专家预测法 D、流程图分析法 标准答案： B 题号： 2 （ ）负责保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系。