20xx年银行从业资格证考试风险管理章节测试题及答案(第三章)

20xx年银行从业资格证考试风险管理章节测试题及答案(第三章)内容摘要：

D、 20% ９２对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为 10%，违约损失率为 50%，违约风险暴露为 200万人民币，则该笔贷款的预期损失为【Ｂ】万人民币。 A、 5 B、 10 C、 20 D、 100 ９３、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于【Ｂ】。 A、行业因素 B、产品因素 C、地区因素 D、宏观经济因素 ９４、如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了 100万人民币的房产抵押贷款，则其该笔业务的信用风险暴露为【Ａ】万人民币。 A、 35 B、 65 C、 75 D、 100 ９５、从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指【Ａ】。 A、相对于无风险利率的差额 B、两种对信用敏感的资产之间的信用价差 C、相对于无风险利率的比率 D、两种信用资产相对于无风险利率的比值 ９６、从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评 级大致按顺序经历了【Ａ】三个主要发展阶段。 A、专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析 B、信用评分法、专家判断法、违约概率模型分析 C、专家判断法、违约概率模型分析、信用评分法 D、信用评分法、违约概率模型分析、专家判断法 ９７、以下各项，符合商业银行风险预警程序的顺序要求的是【Ａ】。 祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网 考试吧： 一个神奇的考试网站。 A、信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价 B、风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价 C、风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置 D、信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置 ９８ 、【Ｂ】是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A、信用风险识别 B、信用风险计量 C、 信用风险监控 D、信用风险报告 ９９、资产组合的信用风险通常应【Ｂ】单个资产信用风险的加总。 A、大于 B、小于 C、等于 D、无关 １００、专家判断法中的 “5C’’方法不考虑的因素为【Ｄ】。 A、债务人资本实力 B、贷款抵押品 C、经济或行业周期形势 D、信贷专家的主观性 [page] １０１、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于【Ｂ】。 A、限额管理 B、贷款重组 C、贷款转让 D、贷款审批 １０２、 Credit Monitor 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是【Ｂ】。 A、保险学的精算理论 B、默顿期权定价理论 C、经济计量学理论 D、资产组合理论 １０３、在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括【Ｄ】。 A、催收 B、重组 C、诉讼 D、贷款的借新还旧 １０４、 CreditMetrics 的核心思想是【Ａ】。 A、组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响 B、公司特有的资产分布及其资本结构决定了 公司的信用质量特征 C、信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果 D、债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关 １０５、有关 “贷款风险迁徙率 ’’这一指标，下面说法错误的是【Ｄ】。 A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B、该指标是一个动态指标 祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网 考试吧： 一个神奇的考试网站。 C、该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 １０６、有关 “贷款风险迁徙率 ”这一指标，下面说法错误的是【Ｄ】。 A、该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B、该指标是一个动态指标 C、该指标表 示为资产质量从前期到本期变化的比率 D、该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 １０７、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的【Ａ】。 A、最高债务承受能力 B、最低债务承受能力 C、平均债务承受能力 D、以上均不对 １０８、在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人， 分析起点和考虑的程度是不同的。 因此，对于短期贷款应更多地关注【Ｃ】。 A、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常 B、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C、 正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款 D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息 １０９、在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是【Ｂ】。 A、保证人的资格 B、保证人的贷款规模 C、保证的法律责任 D、保证人的财务实力 １１０、在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里 “资本分配 ’’中的资本是指【Ａ】。 A、所预计的下一年度的银行资本 B、本年度的银行资本 C、所预计的未来三年的银行资本 D、过去三年间的银行资本 １１１、【Ｃ】 是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。 A、信用风险识别 B、信用风险度量 C、信用风险监测 D、信用风险控制 １１２、在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是【Ｂ】。 A、速动比率 B、存货周转率 C、资产负债率 D、权益比率 １１３、与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是【Ａ】。 A、区域风险 B、行业风险 C、管理层风险 祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网 考试吧： 一个神奇的考试网站。 D、产品风险 １１４、将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷 款或信用资产的信用衍生产品是【Ａ】。 A、总收益互换 B、信用违约互换 C、信用价差衍生产品 D、信用联动票据 １１５、商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里 “资本分配 ”中的资本是指【Ａ】。 A、所预计的下一年度的银行资本 B、所预计的未来三年的银行资本 C、本年度的银行资本 D、过去三年间的银行资本 １１６、参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用【Ａ】。 A、信用局评分 B、申请评分 C、行为评分 D、 Credit Monitor 评 分 １１７、按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系【Ｂ】。 A、完全等同于内部评级法 B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主 D、是实施内部评级法的惟一必备条件 １１８、 “5C“方法属于【Ｂ】评级方法。 A、信用评分法 B、专家判断法 C、模型法 D、部分基于模型法 １１９、在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括【Ｄ】。 A、催收 B、重组 C、诉讼 D、贷款的借新还旧 １ ２０、在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方就【Ａ】。 A、获得盈利 B、承受一定损失 C、不受影响 D、以上均不对 [page] １２１、关于信用风险外部评级的以下说法，不正确的是【Ｄ】。 A、外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 B、外部评级主要对客户的信用风险进行评价 C、外部评级主要依靠专家定性判断 D、外部评级的评级对象主要是商业银行难以评价的中小客户群 １２２、根据《巴塞尔新资本协议》，使用内部评级法的银行必须建立二维 的评级系统，其中第一维是客户祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网 考试吧： 一个神奇的考试网站。 评级，第二维是【Ｂ】。 A、债务人评级 B、债项评级 C、不良贷款评级 D、贷款评级 １２３、在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于【Ｃ】。 A、经营风险分析 B、管理风险分析 C、还款意愿分析 D、行业风险分析 １２４、按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系【Ｂ】。 A、完全等同于内部评级法 B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主 D、是实施内部评级 法的惟一必备条件 １２５、下面关于非预期损失的说法，错误的是【Ｃ】。 A、非预期损失表示资产损失的波动幅度 B、非预期损失真正体现了银行的风险所在 C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避 D、从计量角度来看，非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的 １２６、用于表示在一定时间水平、一定的概率下所发生最大损失的要素是【Ａ】。 A、 VaR B、预期损失 C、情景分析 D、历史模拟 １２７、采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是【Ａ】。 A、 CreditRisk+ B、 CreditMonitor C、 CreditMetricis D、 Credit Portfolio View １２８、在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构 SPV 的主要目的是【Ｂ】。 A、为了发行证券 B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C、为了保证投资者本息的按期支付 D、为了购买权益资产 １２９、【Ｄ】不属于债项评级的内容。 A、贷款五级分类 B、贷款 12级分类 C、 LGD 评级 D、借款人评级 １３０、反映了商业银行对贷款损失的弥补能力和对贷款风险的防范能力的指标是【Ｂ】。 A、不良贷款 率 B、不良贷款拨备覆盖率 C、预期损失率 祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网 考试吧： 一个神奇的考试网站。 D、贷款准备充足率 １３１、关于商业银行信用风险内部评级的以下说法，正确的是【Ｂ】。 A、内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 B、内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价 C、内部评级主要依靠专家定性判断 D、内部评级的评级对象主要是政府和大企业 [page] 二、多选题 共 36 题 １３２、按照《巴塞尔新资本协议》，下面各情况会被认为可能无法全额偿还债务的有【ＡＣＤ】。 A、在发生信贷关系后，由于信贷质量出现大幅度下降，银行冲 销了贷款或计提了专项准备金 B、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法金额偿还对商业银行的债务 C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 D、银行停止对贷款计息 E、债务人对商业银行的实质性债务逾期超过 90天 １３３、 Credit Portfolio View 模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于【ＡＣＤ】。 A、宏观变量的历史记录 B、宏观变量的走势预计 C、对整个经济体系产生影响的冲击或改革 D、仅影响单个宏观变量的冲击或改革 E、单 个借款人的资信 １３４、商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标，这主要包括【ＡＢＣ】。 A、品质类指标 B、实力类指标 C、环境类指标 D、财务类指标 E、营运能力指标 １３５、在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括【ＢＣＤ】。 A、黄色预警法 B、红色预警法 C、蓝色预警法 D、黑色预警法 E、紫色预警法 １３６、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有一些明显的特征，这包括【ＡＢＣＥ】。 A、内部关联交易频繁 B、系统性风险较高 C、财务报表 真实性差 D、企业经营绩效差 E、风险识别和贷后监管难度大 １３７、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有【ＡＢＥ】。 A、它们反映了信用风险水平的两个维度 B、客户评级主要针对交易主体 C、债项评级的水平由债务人的信用水平决定 D、一个债务人可以有多个客户评级 祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网 考试吧： 一个神奇的考试网站。 E、一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级 １３８、商业银行内部风险管理指引必须在设立授信权限方面作出职责安排和相关规定，授信权限管理通常遵循的原则包括【ＡＢＤ】。 A、给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准 B、交易对方风险限额的确 定和单一信用暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策 C、债项的每一个重要改变（如主要条款、抵押结构及主要合同）都应备案，但为了提高审批效率，不一定要得到一定权力层次的批准 D、根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核 E、集团内机构在进行信用决策。