20xx年银行从业资格考试风险管理练习题库及答案

20xx年银行从业资格考试风险管理练习题库及答案内容摘要：

业银行应该更关注市场风险管理 B．商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视 C．商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视 D．以上都不对 ８、目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标 RAROC的计算公式为【Ｃ】。 A、 RAROC＝ (收入－预期损失－其他各项费用 )／监管资本 B、 RAROC＝ (收益－非预期损失－其他各项费用 )／监管资本 C、 RAROC＝ (收益－预期损失－其他各项费用 )／经济资本 D、 RAROC＝（收入－非预期损失－其他各项费用）／经济资本 ９、一家商业银行拥有 100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于 10%，那么违约客户数量的期望和方差分别为：【Ｂ】 A． 10， 10 B． 10， 9 C． 8， 10 D． 8， 9 １０、 假设某银行在 2020会计年度结束时，其正常贷款为 95亿人民币，次级类贷款为 3亿人民币，可疑类贷款为 1亿人民币，损失类贷款为 1亿人民币，则其不良贷款率为【Ｂ】。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% 2020年银行从业资格考试《风险管理》 单选习题及答案 １、 银行在进行压力测试时，第一步是【Ｃ】。 A、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况 B、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失 C、设定情景假设 D、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失 ２、商业银行在贷款定价过程中，用来确 定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括【Ｂ】。 A、借款者信用状况的数据 B、部门成本的数据 C、违约风险暴露的数据 D、担保品价值的数据 ３、商业银行客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，其主体是【Ａ】。 A、商业银行 B、专家 C、债务人 D、客户 ４、商业银行在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构 SPV 的主要目的是【Ｂ】。 A、为了发行证券 B、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离 C、为了购买权益资产 D、为了保证投资者本息的按期支付 ５、与单笔贷款业务的信用风险 识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注【Ｃ】可能造成的影响。 A、管理层风险 B、生产风险 C、系统风险 D、个体风险 ６、有关集团客户，下列说法错误的是【Ｄ】。 A、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方（企事业法人或自然人）所控制的企事业法人群体 B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体 C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体 D、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格 ７、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是【Ｂ】。 A、单一客户风险限额 B、组合风险限额 C、集团客户风险限额 D、以上均不对 ８、【Ｄ】不属于在进行贷款定价时明确考虑的因素。 A、处理该笔贷款所花费的成本 B、由于贷款可能发生违约所导致的成 本 C、资本金要求所带来的成本 银行从业资格报名 D、客户的规模 ９、某银行贷出了了价值为 10亿元人民币的等级为 A 的贷款，假定在第一年违约的总价值为 2020万人民币，第二年违约的总价值为 1000万人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为【Ｄ】。 A、 1% B、 % C、 2% D、 3% １０、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是【Ｃ】。 A、组合在战略层面的重要性 B、经济前景 C、收益率 D、过去的组合集中情况 １、在针对单个客户进行限额管理时，关键需要计算客户的【Ａ】。 A、最高债务承受能力 B、最低债务承受能力 C、平均债务承受能力 D、以上均不对 ２、在银行的组织架构中，【Ａ】应当对法律风险管理体系的建立和实施承担最终责任。 A、董事会 B、高级管理层 C、监事会 D、法律风险管理部门 ３、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了【Ｃ】 A、久期缺口 B、现金缺口 C、融资缺口 D、信贷缺口 ４、对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的。 在不影响国际投资者 根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，就是【Ａ】 A、风险自留 B、风险分散 C、风险抑制 D、以上都是 ５、在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段一般不包括【Ｄ】。 A、催收 B、重组 C、诉讼 D、贷款的借新还旧 ６、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于【Ｂ】。 A、限额管理 B、贷款重组 C、贷款转让 D、贷款审批 ７、在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。 因 此，对于短期贷款应更多地关注【Ｃ】。 A、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常 B、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息 C、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款 D、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息 １、下面有关违约概率的说法，错误的是【Ｄ】。 A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 3个基点中的较高者 C、计算违约 概率时，参考数据样本至少覆盖 5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期 D、在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好 ２、下列不属于对经济资本进行科学配置应具备的前提条件的是【Ｂ】。 A、了解各种风险的概率分布 B、确定银行对各风险敞口所提取的风险准备金额度 C、确定各类风险敞口的额度，以及这些敞口的损失相关性 D、确定银行对风险的容忍程度 ３、【Ｃ】不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。 A、抵押房贷 B、车贷 C、新申请客户 D、信用卡消费 ４、采用 VaR 方法来计算非预期损失时，需首先 确定【Ａ】。 A、信贷资产组合潜在损失的分布 B、信贷资产组合价值的分布 C、不同信贷资产组合的风险特征 D、信贷资产组合的组成成分 ５、在贷款定价过程中。 用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括【Ｄ】。 A、借款者信用状况的数据 B、违约风险暴露的数据 C、担保品价值的数据 D、部门成本的数据 ６、在授权管理中，如果由自动化系统来计算与风险相一致的信贷条件时，有权单独设立信贷条件的是【Ａ】。 A、营销人员 银行从业资格报名 B、风险分析人员 C、信贷审批人员 D、信贷组合管理人员 ７、目前，在国际银行业中使用最多的风险调整绩效考核指标 RAROC的计算公式为【Ｃ】。 A、 RAROC=（收入 预期损失 其他各项费用） /监管资本 B、 RAROC=（收益 非预期损失 其他各项费用） /监管资本 C、 RAROC=（收益 预期损失 其他各项费用） /经济资本 D、 RAROC=（收入 非预期损失 其他各项费用） /经济资本 ８、【Ｄ】不属于信用风险控制的手段。 A、授权管理 B、贷款流程控制 C、贷款定价 D、客户财务分析 ９、商业银行在贷后管 理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于【Ｃ】。 A、增加收益 B、提高经济资本配置效率 C、降低客户违约风险 D、实现资产多元化配置 １０、假设某银行在 2020会计年度结束时，其正常贷款为 95亿人民币，次级类贷款为 3亿人民币，可疑类贷款为 1亿人民币，损失类贷款为 1亿人民币，则其不良贷款率为【Ｂ】。 A、 2% B、 5% C、 20% D、 25% １、信用联动票据的主要吸引力在于【Ｄ】。 A、可获得更高的投资收益 B、可完全规避 信用风险 C、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能 D、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益 ２、假定某企业 2020年的税后收益为 50万元，支出的利息费用为 20万元，其所得税税率为 35%，且该年度其平均资产总额为 180万元，则其资产回报率（ ROA）约为【Ｂ】。 A、 28% B、 35% C、 39% D、 40% ３、下面有关违约概率的说法，错误的是【Ｂ】。 A、违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B、在违约概率估计过程中 ，参考数据样本覆盖期限越长越好 C、计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖 5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期 D、《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 3个基点中的较高者 ４、【Ｃ】是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。 A、信用风险识别 B、信用风险度量 C、信用风险监测 D、信用风险控制 ５、关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是【Ｄ】。 A、信息披露是一种中立、良性的政策手段 B、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的 C、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息 D、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息 ６、与其他因素相比，对于商业银行而言，以下因素中最难以通过贷款组合的方式完全消除的是【Ａ】。 A、区域风险 B、行业风险 C、管理层风险 D、产品风险 ７、假定某银行总体经济资本为 C，有 3个分配单元，非预期损失总额为 CVAR，不包括每个单元所对应的非预期损失分别为 CVAR CVARCVAR3，如果该商业银行采用基于边际非预期损失占比的经济资本配置方法，则第 2个单 元对应的经济资本为【Ｄ】。 A、 CVAR2银行从业资格考试 B、 C*CVAR2 C、 C*CVAR2/（ CVAR1+CVAR2+CVAR3） D、 C*（ CVARCVAR2） /（ 3CVARCVAR1CVAR2CVAR3） ８、在分析企业偿债能力过程中不常使用的指标是【Ｂ】。 A、速动比率 B、存货周转率 C、资产负债率 D、权益比率 ９、将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是【Ａ】。 A、总收益互换 B、信用违约互换 C、信用价差衍生产品 D、信用联动票据 １０、按照《巴塞尔新资本协议》，内部评级体系【Ｂ】。 A、完全等同于内部评级法 B、是银行进行风险管理的基础平台，它包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度 C、主要侧重于以专家判别为主的定性评估，评级对象以政府或大型企业为主 D、是实施内部评级法的惟一必备条件 １、 “5C 方法属于【Ｂ】评级方法。 A、信用评分法 B、专家判断法 C、模型法 D、部分基于模型法 ２、商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组 合维度确定资本分配权重，这里 “ 资本分配 ” 中的资本是指【Ａ】。 A、所预计的下一年度的银行资本 B、所预计的未来三年的银行资本 C、本年度的银行资本 D、过去三年间的银行资本 ３、有关预期损失与非预期损失，下列说法错误的是【Ｃ】。 A、预期损失表示资产损失的平均值，而非预期损失表示资产损失的波动幅度 B、相对于预期损失，非预期损失真正体现了银行的风险所在 C、从计量角度来看，非预期损失是可以确切计算为某一个具体数值的 D、通常情况下，稳健的银行应至少保证资本金足以抵御概率在 %以上的非预期损失 ４、参照 国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用【Ａ】。 A、信用局评分 B、申请评分 C、行为评分 D、 Credit Monitor 评分 ５、在我国商业银行实践中，对不良贷款进行风险化解的手段不包括【Ｄ】。 A、催收 B、重组 C、诉讼 D、贷款的借新还旧 ６、一家银行以利率 12%贷款给某企业 20亿人民币，期限为 1年。 银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。 按该合约规定（以一年为支付期），银行向信用保护卖方支。