20xx年下半年银行业从业人员资格认证风险管理考试试题及详细解析

20xx年下半年银行业从业人员资格认证风险管理考试试题及详细解析内容摘要：

结果 C．是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排 D．是否建立对风险计量模型的修正、检验和内部审查程序 E．是否积累足够的历史数据，用于 计量、监测风险的各种主要假定、参数是否恰当 11．关于信用风险定量信息披露的主要内容包括 ( )。 A．信用风险暴露的总额 B．市场风险的资本要求 C．风险暴露的地域分布 D．风险暴露的行业或交易对手分布 E．信用风险的资本要求 12．下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是 ( )。 A．全面风险管理要素有 8个 B．企业的 4个目标都是为全面风险管理的 8个要素服务的 C．企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司 D．企业各个层级都要坚持同样的 4个目标 E．外部环境属于全面风险管 理要素 13． 目前我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括 ( )。 A．在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策 B．由计划资金部门负责日常流动性管理，对各项流动性指标进行监控与分析，并作出相应决策 C．通过行内的上存下借机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行 D．运用货币市场、公开市场等，在总行层面集中管理和配置资金，动态调整流动性缺口 E．成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性应急委员会，负责组织制定并实施应急方案 14．内部评级体系是为 了验证应评估内部评级和风险参数量化的 ( )。 A．准确性 B．合理性 C．稳定性 D．开放性 E．审慎性 15．按风险发生的范围可以将风险划分为 ( )。 A．纯粹风险 B．投机风险 C．系统性风险 D．非系统性风险 E．可量化风险 16．市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是 ( )。 A．忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异． B．缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 C．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 D．缺口分析主要衡 量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响 E．缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异 17．对中长期客户授信，需要了解以下哪些情况。 ( ) A．客户预计资金来源以及使用情况 B．预计的资产负债情况 C．损益情况 D．项目建设情况 E．运营计划 18．商业银行对客户的财务分析主要是 ( )。 A．企业经营成果 B．财务状况 C．主管财务的工作人员能否胜任 D．现金流量情况 E．公司治理结构是否完善 19．下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的是 ( )。 A．贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性 B．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加 C．风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险 D．贷款资产可以过于集中 E．商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响 20．某 3年期债券麦考利久期为 ，债券目前价格为 ，市场利率为 9%。 假设市场利率突然上升到 10%，则按照久期公式计算，该债券价格 ( )。 A．下降 % B．下降 % C．下降 D．下降 E．上升 21．下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有 ( )。 A．外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配 B．当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口 C．在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口 D．银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分 E．对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制 22．下列关于信用风险预期损失的说法，不正 确的是 ( )。 A．是商业银行没有预计到的损失 B．代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 C．预期损失率＝预期损失 /资产风险敞口 D．代表大量贷款或交易组合过去一般时期的平均损失 E．是指信用风险损失分布的数学期望 23．市场风险报告的内容包括 ( )。 A．市场风险经济资本分配情况 B．事后检验和压力测试情况 C．内部和外部审计情况 D．对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析 E．盈亏情况 24． ( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。 A．零售客户 B．小额存款人 C．个人存款人 D．公司存款人 E．机构存款人 25．下列属于代理业务的主要操作风险点的是 ( )。 A．人员因素 B．外部事件 C．现金存取款 D．柜员管理 E．信贷调查 26．常用的风险识别方法有 ( )。 A．专家调查列举法 B．高级计量法 C．情景分析法 D．分解分析法 E．制作风险清单 27．期权的价值由哪几部分组成。 ( ) A．时间价值 B．内在价值 C．执行价格 D．标地资产价格 E．无风险利率 28．在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有 ( )。 A．利率上升，净利息收入增加 B．利率上升，净利息收入减少 C．利率下降，净利息收入上升 D．利率下降，净利息收入下降 E．利率不变，净利息收入上升 29．下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有 ( )。 A．预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率 B．预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率 C．预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换 D．预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率 E．预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率 30．现场 检查的重点内容有 ( )。 A．市场风险敏感度 B．业务经营的合法合规性 C．资产质量 D．管理水平和内部控制 E．风险状况和资本充足性 31．市场风险报告的形式包括 ( )。 A．投资组合报告 B．风险分解 “ 热点 ” 报告 C．信用风险报告 D．最佳投资组合复制报告 E．最佳风险对冲策略报告 32．国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采用客户分类，主要原因在于 ( )。 A．个别客户群体没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势 B．很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用做客户分类的变量数据，更难以进行深度数据分析 C．中国这样的发展中国家的客户分类变量存在相当程度的不稳定性 D．客户分类需要耗费大量人力和资金进行研究，不太经济 E．客户分类方法在信用风险评估中的作用不大 33．风险价值 (VaR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是 ( )。 A．有利于衡量整个贷款组合的风险 B．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况 C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量 D．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标 E．只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险 34．下列商业银行操作风险管理和控制措施中， ( )属于风险缓释措施。 A．制定应急和连续营业方案 B．实行强制休假制度 C．购买保险 D．计提风险损失准备 E．调整业务规模 35．除了采用流动性比率 /指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用 ( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。 A．情景分析 B．压力测试 C．久期分析法 D．缺口分析法 E．负债分析法 36．风险抵补类指 标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括 ( )。 A．不良贷款迁徙率 B．资本充足程度 C．核心负债比例 D．盈利能力 E．准备金充足程度 37．监管部门对资本不足银行会采取一些必要的纠正措施，最常见的有 ( )。 A．对商业银行股东实施的纠正措施 B．对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施 C．对商业银行机构采取的监管措施 D．对商业银行采取的配套措施 E．对商业银行风险管理部门采取的纠正措施 38．下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有 ( )。 A．行业盈亏系数越低，说明行业风 险越大 B．行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求 C．行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标 D．行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好 E．行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平 39．商业银行的核心资本包括 ( )。 A．盈余公积 B．混合性债务工具 C．公开储备 D．未公开储备 E．重估储备 40．现代商业银行管理最重要的两份报告是 ( )。 A．每日资产负债表 B．每日现金流量表 C．每日宏观数据报告 D．每日收益 /损失表 E．每日风险状况报告 三、判 断题 (共 15题，每小题 1分，共 15分 )请对以下各题的描述做出判断，正确选 A，错误选 B。 1．信贷资产证券化，是银行将已经存在的信贷资产集中起来并分档，对应不同档 (信用等级 )的资产向市场上的投资者发行不同收益率的证券，从而使信贷资产在原持有者资产负债表上消失。 ( ) A．对 B．错 2．董事会和高级管理层除制定 “ 正常的 ” 风险处理政策和程序外，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。 ( ) A．对 B．错 3．只有当外部审计组织按照有关监管法律的授权或接受监管当局的 委托对商业银行进行审计时，其工作才具有风险监管的性质。 ( ) A．对 B．错 4．银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。 ( ) A．对 B．错 5．使用外部数据必须配合采用专家的情景分析，求出严重风险事件下的风险暴露。 ( ) A．对 B．错 6．根据银行监管的公正原则，监管部门不能根据商业银行的风险状况和风险管理能力对商业银行资本实行分类监管。 ( ) A．对 B．错 7．投资组合中的资产相关系数为正时，说明风险分散效果比较差。 ( ) A．对 B．错 8．国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它超出了债权人的控制范围。 ( ) A．对 B．错 9．根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。 ( ) A．对 B．错 10．远期净敞口头寸的数量等于卖出的远期合约头寸减去买入的远期合约头寸。 ( ) A．对 B．错 11．由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。 ( ) A．对 B．错 12．国家风险暴露 包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及 ERS(高压力风险事件情景 )风险。 ( ) A．对 B．错 13．公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。 ( ) A．对 B．错 14．非流程环节风险贯穿经营管理流程始终，是流程环节所固有的操作风险因素。 ( ) A．对 B．错 15．银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。 ( ) A．对 B．错 2020年下半年银行业从业人员资格认证考试试题 一、单项选择题 1． C【解析】 一般来说组合信用模型采用解析法和蒙特卡罗模拟法，本题所述的概念是“ 模 拟 ” ，选 C。 2． A 【解析】 期货定义中的关键词是 “ 标准化协议 ” ，这是与远期合约最明显的不同之处。 3． C 【解析】 风险补偿是对必定要发生的风险做出的补偿，不属于事前控制风险的手段。 4． B 【解析】 置信水平越高，信用状况越好，发生风险概率越低。 5． A 【解析】 从字面意思上分析，精神核心就是与思想状况有关，分析四个选项，只有管理理念是属于精神层次的，知识、制度、内控都是为理念服务，也是由理念控制的。 6． A 【解析】 本题综合考查了各种比率的含义。 杠杆比率：用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资 的能力；杠杆一端是自己的现有资本，另一端是获得其他资本，比率的大小就是反映该杠杆用自己的资本来获得融资的能力或者说偿债的能力。 流动性比率：用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金偿付能力和应付突发事件和困境的能力。 效率比率：体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。 盈利比率：体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。 以盈利为目标，即控制成本、增加收益的能力。 7． B 【解析】 久期公式为 ΔP ＝－ P D Δy247。 (1 ＋ y)。 分别针对资产和负债的久期求出各自的变化值。 DA是资。