20xx年下半年银行从业资格风险管理考试真题

20xx年下半年银行从业资格风险管理考试真题内容摘要：

下列 ( )产品线的β 因子等于 l8%。 A．零售商业银行业务 B．资产管理 C．支付和结算 D．零售经纪 【正确答案】： C 【参考解析】： 巴塞尔委员 会对各类产品线给出了对应系数，支付和结算产品线的 β因子等于 l8％。 第 51 题：高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过 ( )来给出。 A．内部操作风险计量系统 B．外部操作风险控制系统 C．外部操作风险计量系统 D．内部操作风险识别系统 【正确答案】： A 【参考解析】： 高级计量法 (AMA)是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过内部操作风险计量系统来给出。 第 52 题：下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是 ( )。 A．流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标 B．核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标 C．流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标 D．计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算 【正确答案】： B 【参考解析】： 核心债比例属于商业银行流动性监管核。 指标。 第 53 题：下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是 ( )。 A．流动性比例一流动性负债余额 /流动性资产余额 l00% B．人民币超额准备金率一在中国人民银行超额准备金存款 /人民币各项存款期末余额 100% C．核心负债比率一核心负债期末余额 /核心期末余额 l00% D．流动性缺口率 =(流动性缺口 +未使用不可撤销承诺 )/N 期流动性资产 100% 【正确答案】： D 【参考解析】： 流动性比例一流动性资产余额／流动性负债余额 100％，所以 A 选项错误；人民币超额准备金率一 (在中国人民银行超额准备金存款 +库存现金 )／人民币各项存款期末余额 l00％，所以 8 选项错误；核心负债比率一核心负债期末余额／总负债期末余额 l00％ ．所以 C 选项错误。 流动性缺口率； (流动性缺口 +未使用不可撤销承诺 )／到期流动性资产 100％。 第 54 题：监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列 ( )方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。 A．及时性假设 B．相关性假设 C．准确性假设 D．全部性假设 【正确答案】： B 【参考解析】： 监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列相关性假设方面的假设 条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。 第 55 题：巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备 ( )的内部损失数据。 A．至少 5 年 B．至少 3 年 C．至多 5 年 D．至多 3 年 【正确答案】： A 【参考解析】： 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备至少 5 年的内部损失数据。 第 56 题：公司治理是现代商业银行稳健运营 /发 展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提。 商业银行治理结构中， “ 将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实 ” ，是 ( )部门的责任。 A．风险管理部门 B．监事会 C．高级管理层 D．业务管理部门 【正确答案】： C 【参考解析】： 高级管理层自责具体执行经董事会批准的操作风险管理系统，即将该系统转化为具体的政策、程序和步骤，以便于业务部门的贯彻落实和对照检查。 第 57 题：我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规 性问题。 因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是 ( )。 A．技术创新 B．合规问题 C．管理问题 D．风险监管 【正确答案】： B 【参考解析】： 违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中所占比例超过 80％，这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性，也就是内部控制的符合性或者合规性问题。 合规问题是当前我国商业银行操作风险管理的核心问题。 第 58 题：下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是 ( )。 A．当市场利率上升时，银行资产价值下降 B．当市场利率上 升时，银行负债价值上升 C．资产的久期越长，资产的利率风险越大 D．负债的久期越长，负债的利率风险越大 【正确答案】： B 【参考解析】： 当市场利率上升时，银行负债价值下降。 第 59 题：市场风险内部模型法的局限性不包括 ( )。 A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C．只能计量交易业务中的市场风险 D．可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示 【正确答案】： D 【参考解析】： A、 B、 C 选项都是市场风险内部模型的局限性； D 选项是市场风险内部模型的优点。 第 60 题：银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。 定量分析主要基于对 ( )数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的 ( )和影响程度作出评估。 A．内部操作风险损失，发生频率 B．风险管理风险损失，发生环节 C．内部控制风险损失，发生环节 D．合规管理风险损失，发生时间 【正确答案】： A 【参考解析】： 银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。 定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和 外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估。 第 61 题：现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。 该指标的计算公式为 ( )。 A． (现金头寸 +应收存款 )247。 总资产 B．现金头寸 247。 总资产 C．现金头寸 247。 总负债 D． (现金头寸 +应收存款 )247。 总负债 【正确答案】： A 【参考解析】： 应收存款的流动性可以与现金头寸相当，两者之和与总资产的比可以反映资产流动性的状况。 第 62 题：操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识 别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。 下列 ( )属于控制派生风险。 A．人力资源配置不当 B．欺诈 C．操作失误 D．增加人工授权控制产生的内部欺诈 【正确答案】： D 【参考解析】： 控制派生风险是流程中控制环节所派生的操作风险因素，如增加人授权控制所派生的内部欺诈等风险。 第 63 题：商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为 ( )，不计入操作风险资本，但应将所有的 操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。 A．管理资本 B．信用风险 C．市场风险 D．流动风险 【正确答案】： B 【参考解析】： 商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为信用风险，不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。 第 64 题：下列关于先进的风险管理理念，说法不正确的是 ( )。 A．风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡 B．高风险管理 水平的企业控制风险与收益的能力强 C．商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益 D．商业银行是仅仅经营货币的金融机构 【正确答案】： D 【参考解析】： 风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东汇报的重要手段。 这是一种重要的理念突破，商业银行不再是传统上仅仅经营货币的金融机构，而是经营风险的特殊企业。 第 65 题： Credit Monitor 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是 ( )。 A．保险学的精算理论 B． Merton 模型 C．经济计量学理论 D．资产组合理论 【正确答案】： B 【参考解析】： Credit Monitor 模型是在 Merton 模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。 第 66 题：资产组合的信用风险通常应 ( )单个资产信用风险的加总。 A．大于 B．小于 C．等于 D．无关 【正确答案】： B 【参考解析】： 资产组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总。 第 67 题：一旦商业银行采用了 ( )，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。 A．标准法 B．基本指标法 C．高级计量法 D．流程分析法 【正确答案】： C 【参考解析】： 一旦商业银行采用了高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。 第 68 题：下列关于外部审计的说法，不正确的是 ( )。 A．外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷，起到市场监督的作用 B．外部审计已经成为银行监管的重要补充 C．加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本 D．外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客 观上对银行产生约束作用 【正确答案】： C 【参考解析】： 银行监管的任务随着银行金融服务多样化的开展，也越来越复杂， 加强外部审计对银行的监督作用，就可以帮助银监部门提高监管效率，同时降低监管成本。 第 69 题： ( )是用来考查商业银行风险状况的统计数据和指标。 A．风险诱因 B．关键风险指标 C．风险报告 D．风险控制 【正确答案】： B 【参考解析】： 关键风险指标是指用来考查商业银行风险状况的统计数据或指标。 第 70 题： ( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情 况负直接责任。 A．风险管理部门 B．高级管理部门 C．业务管理部门 D．内部审计部门 【正确答案】： C 【参考解析】： 业务管理部门负责控制其业务范围内发生的操作风险，定期向风险管理部门就操作风险状况进行报告，并配合风险管理部门开展工作。 作为操作风险防控的第一道防线，业务管理部门对操作风险的管理情况负直接责任。 第 71 题：当来源金额 ( )使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个“ 流动性缓冲期 ”。 A．小于 B．等于 C．大于 D．无所谓 【正确答案】： C 【参考解析】： 当来源金额大于使用金额时，出现所谓剩余，表明商业银行拥有一个 “流动性缓冲期 ”。 第 72 题：商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差构成了 ( )。 A．久期缺口 B．现金缺口 C．融资缺口 D．信贷缺口 【正确答案】： C 【参考解析】： 商业银行的贷款平均额和核心存款平均额之间的差异构成了所谓的融资缺口。 第 73 题： 20 世纪 70 年代，商业银行的风险管理模式进入了 ( )阶段。 A．资产风险管理模式 B．负债风险管理模式 C．资产负债风险管理模式 D．全面风险管理模式 【正确答案 】： C 【参考解析】： 20 世纪 70 年代，商业银行的风险管理模式进入了资产负债风险管理模式阶段。 第 74 题：商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于 ( )活动的反馈循环。 A．战略方案选择和公司治理 B．战略实施和战略风险管理 C．风险监测和运营绩效 D．风险识别和整体战略 【正确答案】： B 【参考解析】： 在以风险为导向的战略规划中，战略规划调整依赖于战略实施和战略风险管理活动的反馈循环。 第 75 题：商业银行所 面临的战略风险可以细分为产业风险、。