20xx年银行从业风险管理试题集

20xx年银行从业风险管理试题集内容摘要：

率为 80％，则贷款实际计提准备为（ ）。 A． 880 B． 1375 C． 1100 15 D． 1000 标准答案： a 2 下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。 A．国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露 B．跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 C．转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意 愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险 D．商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括国家风险暴露中 标准答案： d 2 某银行 2020年的银行资本为 1000亿元，计划 2020年注入 100亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5％，则以资本表示的电子行业限额为（）亿元。 A． 5 B． 45 C． 50 D． 55 标准答案： d 2 某银行 2020年对 A公司的一笔贷款收入为 1000万元，各项费用为 200万元，预期损失为 100万元，经济资本为 16000万元，则 RAROC等于（ ）。 A． ％ B． ％ C． ％ D． ％ 标准答案： a 2 在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。 A． Altman Z计分模型 B． RiskCalc模型 C． Credit Monitor模型 D．死亡率模型 标准答案： c 2 违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。 A． 1 B． 3 C． 5 16 D． 2 标准答案： c 2 CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、（ ）为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随即评级模型三条曲线。 A．违约客户累计百分比 B．违约客户数量 C．正常客户累计百分比 D．正常客户数量 标准答案： a 2 《巴塞尔新资本协议》指出，在信用风险评级标准法中，零售类资产根据是否有居民房产抵押分别给予（ ）、 35％的权重。 A． 100％ B． 75％ C． 65％ D． 50％ 标 准答案： b 估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。 A． 3 B． 5 C． 7 D． 1 标准答案： c 3 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。 A． Credit Metrics模型 B． Credit Portfolio View模型 C． Credit Risk ＋ 模型 D． KMV模型 标准答 案： b 3 Altman的 Z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是（）。 A．流动资产 /流动负债 B．流动资产 /总资产 C．（流动资产－流动负债） /总资产 D．流动负债 /总资产 标准答案： c 17 3 某公司 2020年销售收入为 1亿元，销售成本为 8000万元， 2020年期初存货为 450万元， 2020年期末存货为 550万元，则该公司 2020年存货周转天数为（ ）。 A． B． C． D． 标准答案： d 3 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资 质等级分别属于（）。 A．基本面指标和财务指标 B．财务指标和财务指标 C．基本面指标和基本面指标 D．财务指标和基本面指标 标准答案： d 二、多选题 : 3 根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当（ ）发生时，债务人即被视为违约。 A．债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期 30天 B．商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品（如果存在的话），借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务 C．债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务 D．银行停止对债务人贷款计息 E．债务人申请破产并因此将延期偿还银行 债务 标准答案： b, c, d, e 3 在法人客户评级模型中， ZETA模型采用的指标包括（）。 A．资产收益率指标 B．死亡率指标 C．边际死亡率指标 D．流动性指标 E．期权费指标 标准答案： a, d 3 在主权评级模型中， CP模型测量出主权风险评级中作为决定因素的变量有 8个，其中包括（）。 A． GDP B．通货膨胀 C．实际汇率变量 D．外债 E．违约史指标 18 标准答案： b, d, e 3 《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级 /评分的验证提出了许多要求，包括（）。 A．商业银行必须定期进行模型的验证 B．商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性 C．商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率 D．商业银行必须在实际违约率概率持续高于预期值的情况下下调预期值 E．商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较 标准答案： a, b, c, e 3 下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有（）。 A．压力测试必须具有意义且足够审慎 B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差 的情景 C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程 D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险的压力测试 E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求 标准答案： b, c 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标包括（）。 A．资本充足率 B．大额风险集中度 C．正常贷款迁徙率 D．不良贷款迁徙率 E．成本收入比 标准答案： c, d 4 有效的信用监测体系应实现的目标包括（）。 A．确保商业 银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势 B．监测对合同条款的遵守情况 C．评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势 D．识别信用风险 E．对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序 标准答案： a, b, c, e 4 由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（）。 A．分别制订标准，实施个体控制 B．掌握充分信息，避免过度授信 C．尽量多用保证，争取少用抵押 D．授信协议约定，关联交易必报 E．主办银行牵头，协调信贷业务 标准答案： b, d, e 19 4 下列方法中，（）被应用于违约风险区分能力的验证。 A． CAP曲线与 AR值 B． ROC曲线与 A值 C． KS检验 D．二项分布检验 E．扩展的交通灯检验 标准答案： a, b, c 4 下列关于信用联动票据的说法，不正确的有（）。 A．又称为信用关联票据 B．包括固定收益债券和相关的信用衍生产品的组合、以商业银行某些资产的信用状况为基础资产的信用衍生产品两种类型 C． SPV不承担贷款资产的信用风险 D．当商业银行资产发生违约后，投资者可以获得基础资产的全部价 值 E． SPV是信用联动票据的中介 标准答案： c, d 4 新发生不良贷款的外部原因包括（）。 A．违反贷款授权授信规定 B．企业经营管理不善或破产倒闭 C．企业逃废银行债务 D．企业违法违规 E．地方政府行政干预 标准答案： b, c, d, e 三、判断题 : 4 国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。 （） 标准答案：正确 4 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与 ％中的较高者。 （） 标准答案：错误 4 根据《巴塞尔新资本协议》，在信用风险评级标准法下，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。 （） 标准答案：错误 4 贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 （） 标准答案：正确 50、 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本。 （） 20 标准答案：正确 5 申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近三年经审计的资产负债表、损益表等；成立不足三年的客户，提交自成立以来 各年度的报表。 （） 标准答案：正确 5 实践证明，单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力必然就越好。 （） 标准答案：错误 5 现金流是指现金在一个公司的流入和流出。 根据大多数国家的标准，现金流量表分为三部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。 （） 标准答案：正确 5 验证的流程和结果应得到独立于验证设计和实施部门之外的部门审阅。 （） 标准答案：正确 5 贷款分类通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。 （） 标准答案 ：错误 5 如果变量 X、 Y之间的线性相关系数为 0，则表明变量 X、 Y之间是独立的。 （ ） 标准答案：错误 5 情景分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响。 （） 标准答案：错误 5 在《巴塞尔新资本协议》中，公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的。 （） 标准答案：错误 2020银行从业资格《风险管理》练习题 2 银行业从业人员资格考试辅导《风险管理》练习题 一、单选题 : 下列关于经济合作与发展组织（ OECD）的公司 治理观点的说法，不正确的是（）。 A．治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督 B．公司治理应当维护股东的权力，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 C．如果股东权力受到损害，他们应有机会得到有效补偿 D．治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作 标准答案： a （ ）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大 员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。 A．内部控制制度 B．公司治理 C．风险文化 D．战略管理 21 标准答案： c 内部审计的主要内容不包括（）。 A．风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 B．会计记录和财务报告的准确性和可靠性 C．内部控制的健全性和有效性 D．适时修订规章制度和操作规程使其符合法律和监管要求 标准答案： d 风险管理的最基本要求是（ ）。 A．适时、准确地识别风险 B．准确、详细地计量风险 C．适时、完整地监测风险 D．迅速、有效地控制 标准 答案： a 现代商业银行的财务控制部门通常采取（）的方法，及时捕捉市场价格 /价值的变化。 A．每月参照市场定价 B．每日参照市场定价 C．每日财务报表定价 D．每月财务报表定价 标准答案： b 《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。 A．监管资本；高级风险量化 B．经济资本；高级风险量化 C．会计资本；风险定性分析 D．注册资本；风险定性分析 标准答案： a 二、多选题 : 商业银行内部控制包括的主要要素有（）。 A．内部控制环境 B．风险识别与评估 C．内部控制措施 D．信息交流与反馈 E．监督、评价与纠正 标准答案： a, b, c, d, e 集中型风险管理部门的人员必须具别的主要技能包括（） A．风险监控和分析能力 B．数量分析能力 C．价格核准能力 22 D．模型创建能力 E。