2008年5月(上半年)、11月(下半年)银行从业资格考试风险管理真题(含答案解析)

2008年5月(上半年)、11月(下半年)银行从业资格考试风险管理真题(含答案解析)内容摘要：

险敏感性分析适用于相关变量变动较小时使用 E．利用泰勒展开近似化，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确 ( )。 A．提高银行的盈利能力 B．保护银行股东的利益 C．保证注册银行具有良好的品质 D．预防不稳定机构进入银行体系 E．保护存款者的利益 ( )。 A．明确披露原则 B． 完善管理法规 C．改进银行会计准则 D．强化表外信息披露 E．落实监控制度 ( )。 A．公开原则 B．公开原则 C．效率原则 D．利益原则 E．依法原则 ( )。 A．《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》 B．《商业银行资本充足率管理办法》 C．《商业银行市场风险管理指引》 D．《国际会计准则第 39 号》 E. 《 巴塞尔新资本协议》 20．下列属于风险转移的有 ( )。 A．对不同信用等级的贷款人实行差别定价 B．备用信用证 C．商业银行参加存款保险 D．信用担保 E．利用远期利率协议规避未来利率波动风险 21．风险为本的持续监管框架内容包括 ( )。 A．了解机构和风险评估 B．规划监管行动 C．准备风险为本的现场检查 D．实施风险为本的现场检查并确定评级 E．监管措施、措施评价和持续的非现场监测 本经济功能包括 ( )。 A．套期保值、规避市场风险功能 B．价格法显功能 C:投机牟取暴利的功能 D．造市的功能 E．吸引更多市场参与者的功能 ，流动性负债包括 ( )。 A． 一 个月内到期的同业往来净额 B． 一 个月到期的各种已发行的债券和票据 C． 一 个月内到期的中央银行借款 D． 一 个月内到期的应付款 E．活期存款（不含财政性存款） ( )。 A．不良贷款拨备覆盖率 B．单一客户授信集中度 C．最大十户存款比例 D．贷款损失准备金率 E．不良资产率 ，在未来特定时段内， ( )的构成状况。 A．流动性资产数量与流动性负债数量 B．长期资产数量与长期负债数量 C．敏感性资产数量与敏感性负债数量 D．到期资产数量与到期负债数量 E．现金流人与现金流出 26．流动性资产包括 ( )。 A．现金 B．超额准备金 C．短期内到期的贷款 D．活期存款 E．中央银行借贷 27.( )是银行流动性风险的预警。 A．快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资 B．市场上出现关于商业银行的负面传言 C．银行所发行的股票价格下跌 D．银行所发行的可流通债券的买卖差价减小 E．融资交易对手开始要求抵押物且不愿提供中长期融资 ( )。 A．完善激励约束机制 B．提高内控制度的执行力 C．健全信息管理系统 D．强化评估和反馈制度 E．加强信息交流与沟通 y信号包括 ( )等指标的变化。 A．银行的资产质量 B．银行的盈利能力 C．第三方评级 D．银行发行的有价证券的市场表现 E．银行内部有关风险水平 ( )。 A．外部欺诈盗窃 B．洗钱 C．内部欺诈 D．违反系统安全 E．监管规定 ，正确的有 ( )。 A．该风险属于可规避的操作风险 B．该风险属于可缓释的操作风险 C．该风险属于应承担的操作风险 D．可通过差错率考核的方法来降低该风险 E．可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险 32. 2020年 10月，国内首个 IT 系统外包大单签订：高阳数据中心与深圳发展银行就提供灾难备援外包服务签订了为期 10年、总额约 3亿元的合同。 下列关于此合同的说明，正确的有 ( )。 A．此举是风险缓释的有效手段 B．深圳发展银行此举意在转移操作风险 C．此举有助于银行将重点放到核心业务上 D．此举使得外包服务的最终责任成为高阳数据中心 E．此外包业务本身也可能存 在风险 ( )。 A．产业风险 B．操作风险 C．品牌风险 D．信用风险 E．客户风险 ( )。 A．强化声誉风险管理培训 B．确保实现承诺 C．将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来 D．保持与媒体的良好接触 E．制定危机管理规划 ( )。 A． CreditMetrics模型 B． Credit Portfolio View模型 C． CreditRisk+模型 D． KMV模型 E． ZETA模型 ，不正确的有 ( )。 A．支付和结算 B．资产管理 c．公司金融 D．贷款 E．零售银行业务 ( )。 A．轻视柜台业务内控管理和风险防范 B．规章制度和业务操作流程本身存在漏洞 c．柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识 D．柜员工作 强度大，但收人不高工作缺乏热情和责任感 E．客户监管难度大 ( )。 A．厌恶风险 B．偏好收益 c．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数 D．偏好风险 E．风险中性 ( )。 A．标的资产的市场价格 B．期权的执行价格 c．期权的到期期限 D．标的资产价格的波动率、货币利率 E．标的资产历史平均收益率 三、判断题（请对以下各项的描 述作出判断，正确的为 A，错误的为 B。 ） 1．由于企业的发展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行现金流量分析时需要考虑不同发展时期的现金流特征。 ( ) 2．只有在违约发生时存在信用风险。 ( ) 3．三项分布是描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布。 ( ) 4．线性相关系数具有线性不变性，即同时对变量 X1=2X+1,Y1=2Y +1,变化之后的两个变量 x Y1之间的相关系数与。 ( ) 5．一般说来， 商业银行规模越大，抵抗风险的能力越弱。 ( ) 6．买方期权对期权卖方来说是买入一个卖出交易的物的权利。 ( ) 7．随着外部审计的不断完善和壮大，将会逐渐取代商业银行的内部审计的功能。 ( ) 8．资本金被称为保护债务人，使债务人面对风险免遭损失的“缓冲器”。 ( ) 9．商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险。 ( )。 ( ) 、申请评分 和行为评分。 ( )。 ( ) 13. 一 旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。 ( ) ，风险管理体系并不是越复杂越好。 ( ) ，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分 类、分级的监测体系。 ( ) 2020 年下半年银行业从业人员资格认证考试风险管理真题 一、单项选择题（下 列各小题所给出的 4个选项中，只有 1项最符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内） 1．下列关于事件的说法，不正确的是 ( )。 A．概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量 B．不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知 C．确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的 D．在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件 2．对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产 计算方法不包括 ( )。 A．标准法 B．基本指标法 C．内部模型法 D．高级计量法 3．下列关于操作风险的说法，不正确的是 ( )。 A．操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B．操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 C．对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险 D．操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险 4．现代商业银行的财务控制部门通常采取 ( )的方法，及时捕捉市场价格／价值的变化。 A．每月 参照市场定价 B．每日参照市场定价 C．每日财务报表定价 D．每月财务报表定价 5．假设目前外汇市场上英镑镑兑美元的汇率为 1英镑： 1. 900 美元，汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则末来 3个月英镑兑美元的汇率有 95%的可能处于 ( )区间。 A. (1. 8750,1. 9250) B.(1. 8000,2. 000) C. (1. 8500,19500) D.(1. 8250,1. 9750) 6．风险管理的最基本要求是 ( )。 A．适时、准确地识别风险 B．准确、详细地计量风险 C．适时、完整地监测风险 D．迅速、有效地控制风险 7．商业银行最高风险管理、决策机构是 ( )。 A．董事长 B．监事会 C．风险管理部门 D．财务控制部门 8． ( )通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。 A．董事会 B．高级管理层 C．监事会 D．风险管理监 9．商业银行的市场风险管理组织框架中， ( )。 A．包括董事、高级管理层和相关部门三个层 级 B．董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 C．高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任 D．承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门 ，不正确的是 ( )。 A．商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B．制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 C．市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 D．管理喜忧参 半应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整 ，不正确的是 ( )。 A．现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况 B．根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 3%~5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警 C．商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可依赖度越强 D．应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求 12.( )针对特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 A．流动性比率／指标法 B．现金流分析法 C．缺口分析法 D．久期分析法 ( )。 A．将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行 B．将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C．制订各币种的流动性管理策略 D．制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划 《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过 ( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于 ( )。 A． 75% ,25% B． 75%， 15% C． 50%． 15% D． 50%， 25% ，则下列部法正确的是 ( )。 A．这两笔货款的信用风险是不相关的 B．这两笔货款的信用风险是负相关的 C．这两笔货款同时发生损失的可能性比较大 D．这两笔货款构成的货款组合 的风险大于各笔货款信用风险的简单加点 ，主要是由 ( )的变动反映出来。 A．借款人管理层因素 B．借款人的生产经营状况 C．借款人所在行业因素 D．宏观经济因素 ，违约概率的估计包括 ( )两个层面。 A．单一借款的违约概率和某一信用等级所有贷款人的违约概率 B．单一借款的违约概率和该借款人所有债项的违违约概率 C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D．单一借款人的违约频率 和某一信用等级所借款人的。