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erm全面风险管理
计算出来的 VaR 值也会有差异。 一般来说，用模拟方法产生的 VaR 值更适用于有金融衍生品的投资，而且更能反应剧烈市场变动对投资组合带来的影响。 报表三： VaR 值一览表（随时间参数变化）举例 全面风险管理建议书 Page 7 of 35 投资组合 市值 蒙特卡洛 VaR（一天） 蒙特卡洛 VaR（十天） 蒙特卡洛 VaR（一月） X 银行 按业务单元
计算出来的 VaR 值也会有差异。 一般来说，用模拟方法产生的 VaR 值更适用于有金融衍生品的投资，而且更能反应剧烈市场变动对投资组合带来的影响。 报表三： VaR 值一览表（随时间参数变化）举例 全面风险管理建议书 Page 7 of 35 投资组合 市值 蒙特卡洛 VaR（一天） 蒙特卡洛 VaR（十天） 蒙特卡洛 VaR（一月） X 银行 按业务单元