反常

时，有  || y3),(),(),(),(|)()(|AAAaAadxyxfdxyyxfdxyxfdxyyxfyIyyI定理证毕。 2. 积分顺序交换定理      a dcdc a dyyxfdxdxyxfdy ),(),(设 在 上连续， 关于 在 上一致收敛，则 在 可积，并且 ),( yxf ],。 ,[ dca 

)( baCxf  而在 b 的左邻域内无界 , 若极限 数 f (x) 在 [a , b] 上的反常积分 , 记作 则定义 机动 目录 上页 下页 返回 结束 则称此极限为函 内无界 , YANGZHOU UNIVERSITY I I 若被积函数在积分区间上仅存在有限个第一类 说明 : 而在点 c 的 无界函数的积分又称作 第二类反常积分 , 无界点常称 邻域内无界 , xxfca d)(

2 页 ] 定理 （狄利克雷判别法） 若  ua dxxfuF )()(在区间上  ,a 上有界 , )(xg 在  ,a 上当 x 时单调趋于 0,则 a dxxgxf )()( 收敛 . 定理 （阿贝尔判别法） 若 a dxxf )(收敛 , )(xg 在  ,a 上单调有界 , 则 a dxxgxf )()(收敛 . 例

准确的风险预测性。 但是目前已有的方法基本上是基于资产组合的概率分布满足正态分布这一前提假设下建立的， 而在真实市场上，由于由于经常会有突发性事件影响整个金融走势 , 导致了收益率分布与正态分布相比具有尖峰厚尾性。 本论文引入反常扩散模型，结合反常扩散模型的特性，将很好地解决这个问题。 本文将 VaR 引入金融市场投资风险管理中，以有效提高资金运用的稳健性，并保障收益性和可持续性。

x x g x x    收 敛 . 反 之 , 若 收 敛 可 得3 ( ) d ( ) d .2c g x x f x x   收 敛 , 从 而 收 敛()( i i ) l i m 0, , ,()xfx G a x Ggx     由 存 在 使 有( ) ( ) , [ , ) , ( ) daf x g x x G g x x   

作为一门学科，风险管理学在中国仍旧处于起步阶段。 进入到上世纪 90 年代，随着资产证券化在国际上兴起，风险证券化也被引入到风险管理的研究领域中。 而最为成功的例子是瑞士再保险公司发行的巨灾债券，和由美国芝加哥期货交易所发行的 PCS 期权。 本文工作 随着金融全球化的发展，金融市场、金融交易规模日趋扩 大，金融资产价格的波动随之变大，对金融市场风险的分析研究变得尤其重要。 VaR