风险管理

乘积的差额 标准答案： c 1 “风险价值”是指在一定的持有期和给定的（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。 A、损失概率 B、敏感水平 C、统计分布 D、置信水平 标准答案： d 1 在正常的市场条件下，市场风险报告通常（ ）向高级管理层报告一次。 A、每天 B、每周 C、每月 D、每季度 标准答案： b 1 假设中国某商业银 行

理初始信息。 制定风险辨识评估计划。 本阶段所需时间约 个工作日。 （二）辨识、分析、评价风险 辨识： 在公司各部门发放风险 辨识调查问卷，要求部门领导从自己业务和工作流程角度出发填写可能面临的各种风险。 汇总风险辨识调查问卷，连同在初始信息收集阶段辨识的风险，根据风险业务流程分别编制风险评估问卷，并发至相关部门，要求相关部门为各种可能的或潜在的风险打分。 根据事先制定的评估标准

行实际，对经营层提报的贷款进行审议。 第九条 对经营层通过的超出董事会对经营层授权权限、需报请董 事会审议的贷款项目，行信贷部应向风险管理委员会提交下列材料： 书面申请； 贷款客户基本情况； 集团客户及关联客户在我行授信情况； 防范风险主要措施。 第十条 对于需通过经风险管理委员会审议的贷款项目，信贷部应至少提前一个工作日将相关材料发送至各委员工作邮箱，同时，将经 行长

为 5 类。 根据工程的范围和性质来确定将要发生的后果类别，下面举例的是一般工程建设中的风险损失的划分，但要特别注意在每个特别的工程中要制定指南和分类标准，还要考虑特定的风险准则。 在下面的例子运用中，涉及到一个总价值大约在一亿欧元、建设工期大约需要 5 到 7 年的地下工程建设项目。 对工人或者紧急处理人员的伤害。 针对这种损失，要根据风险准则对损失分类和相应接受准则进行校准，

章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格 79关于 CreditRisk+模型的以下说法，不正确的是（ ）。 A、根据火灾险的财险精算原理 对贷款组合违约率进行分析 B、假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态 C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 D

行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。 ◆风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成；其中风险管理理念是风险文化的核 心 第四、商业银行管理战略 ◆商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况及同业优劣比较的基础上，提出的一整套包括商业银行发展的战略目标，以及为实现这些目标所采取的措施的战略。

风险转移 B、风险规避 C、风险补偿 D、风险分散 标准答案： C 题号 : 32 以下对正态分布的描述正确的是 ( )。 A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布 B、整个正态曲线下的面积为 1 C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布 D、正态曲线是递增的 标准答案： B 题号 : 33 以下属于 20 世纪 60 年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有 ( )。 A

资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方 (企事业法人或自然人 )所控制的企事业法人群体 B、无论是否存在投资关系，通过自然入或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体 C、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原 则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响

鉴了 企业风险管理组织体系 的相关内容。 王莉，章莉 在《 试析建立和完善中小企业信用风险管理制度 》一文中 讨论了中小企业信用担保的风险 ,主要有信用风险、操作风险、政策风险、政府干预风险、制度风险、法律风险、欺诈风险等 ,充分认识中小企业信用担保的风险 ,并有效地加以防范和控制 ,提高我国中小企业信用担保机构的风险管理水平。 郑子云 ,司徒永富 在《 企业风险管理 》一书中介绍了

和合理地进行地铁风险管理两者之间的重要 纽带，是决策分析的基础，是风险管理系统中的重要一环，具体分析方法有风险矩阵法、等风险图法、故障树分析法、事件树分析法、决策树分析法、综合评分法、影响图、贝叶斯网络、层次分析法、蒙特卡罗、模糊评价法、进度计划评审技术等。 风险应对是针对上述风险分析和评价的结果，采用经济合理的方式处理风险，以提高实现项目目标的机会。 （三） 地铁工程风险管理的意义