计量经济学
费行为等 宏观计量经济学 • 主要采用时间序列数据 • 对经济运行进行分析，对经济政策进行评价，并对经济形势进行预测 • 平稳时间序列和非平稳时间序列 (单位根检验和协整分析方法 ) 金融市场的发展和计算机技术的应用，使大量金融资产交易信息得以存储和保留，产生了 金融计量经济学。 计量经济学 计量经济学研究方法 理论研究和应用研究。 本书以应用为主，介绍计量经济学的基本方法和简单应用。
计每个参数； ⒋（ 9 分）投资函数模型 tttt YYI 1210 为一完备的联立方程计量经济模型中的一个方程，模型系统包含的内生变量为 C（居民消费总额）、 I（投资总额）和 Y（国内生产总值），先决变量为 tG （政府消费）、 1tC 和 1tY。 样本容量为 n。 ⑴ 可否用狭义的工具变量法估计该方程。 为什么。 ⑵ 如果采用 2SLS 估计该方程，分别写出
1 1 L 2 L2 = 0 上式的两个根是 6 L1, L2 = 22211 2 4 设 1 = 1 / L1, 2 = 1 / L2 1, 2 = 22112 42 = 2 4 2211 (1) 则 (0) 式， xt = 1 xt1 + 2 xt2 + ut，改写为 (1 1 L) (1 2 L) xt =
、投资、失业问题等。 但模型基本上属于 单一方程形式。 第二阶段 经典计量经济学的发展阶段 二十世纪 50年代初至二十世纪 70年代中，为经典计量经济学的发展阶段。 1950年以 Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和 KoopmanHood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志计量经济学理论 进入联立方程模型时代。 计量经济学研究经历了从简单到复杂
微观计量： 离散选择模型 时间序列： 协整理论 —现代宏观计量 时间序列： ARCH—现代金融计量 Engle Heckman McFadden Granger 五、计量经济学在经济学科中的地位 △ 从现代西方经济学的特征看 △ 从西方经济学的发展历史看 △ 从世界一流大学经济学课程表看 △ 从国际经济学刊物论文看 △ 从经济学的“世界先进水平”看 167。 建立计量经济学模型的步骤和要点 一、
三 元线性回归分析中 TSS=RSS+ESS，假设 n为样本容 量，则剩余变差 RSS的自由度为（ ） A． n1 B． n2 C． n3 D． n4 8. 多元线性 回归分析中的 ESS反映了（ ） A. 因变量回归估计值总变差的大小 X的边际变化 9. DW统计量以 OLS残差为基础，如果 4。 （ ） A则表明存在着正的自相关 B则表明存在着负的自相关 C则表明无自相关 D无法表明任何意义
方程与供给方程具有完 全相同的形式（即没有唯一的统计形式）。 也可以作如下讨论： (3)(4)得 (5)； (5)代入 (3)，整理得（ 6）： 方法 2（统计形式定义，方程是否有唯一的统计形式。 ） ）（）（）（）（）（）（811117210110ttttttuPQuPaaQ））、（），分别乘方程（（、 43101
）（ ZSEZP 1]ˆˆ)ˆ(ˆ[ 2222222 ）（SEZSEZP的置信区间为的置信度为参数 12的区间估计参数 2** ）已知）（、总体服从正态分布（ 2ˆ1 SE），有（、对给定的正数设待估参数为 10 i 1)ˆˆ( iiiP的置信区间；的置信度为）为（ 1ˆ,ˆ
同方差，方差之比趋近于 1。 FF ，则拒绝原假设，认为存在异方差性；否则不存在异方差性。 问题：异方差为复杂异方差情况，能否用该方法。 为什么。 uˆx样本 1 3n/8 n/4 3n/8 样本 2 GoldfeldQuant检验的几何意义 1) 键入 Sort /回车，在对话框中 键入 X（或 Xi中任一个） /ok； 2) 键入 Smpl /回车，在对话框中键入 1 n1
22222 cESt ：0 9 9 ˆˆ)ˆ(ˆˆˆ3333333 cESt ：。 ，作出判断）。 查表得如 ( 0 tt 39 三 、 回归方程的显著性检验 F检验 ： 检验因变量和诸自变量之间是否存在显著的线性关系 检验的假设： 0320 kH ：不全为零： ),3,2(1 kjH j ),1(~)()1(20