计量经济学

X6鱼虾销售量（万吨）； Y 6X39 一 、 模型及存在的问题 多元线性回归模型估计结果如下： （ ） () （ ） (） （ ） 方程中可决系数 和 统计量很大，但 t 统计量较小。 临界值 : 所有参数估计值都不能通过显著性检验。 这是存在 多重共线性的典型特征。 65432 XXXXXY 9 7 0 R F2R F)614(0 2 t40 再利用相关系数检验法 ，

一个定量变量、两个定性变量（各考虑两种特征） 冬季、农村）—（比较的基础冬季、农村居民）（冬季、城市居民）（夏季、农村居民）（夏季、城市居民农村城市冬季夏季其中：、人均收入啤酒销量例：

估计向量为 ，那么非线性最小二乘估计的残差平方和为 以 在初始值 处的二阶泰勒级数逼近替代 展 开，即 其中 1( , , )P β1ˆ ˆ ˆ( , , )p β( ) [ ( , ) ] [ ( , ) ]S f f  β YX β YX β()Sβ0ˆ()Sβ002ˆ0 0 0ˆ1ˆ ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2SfS S S 

4， … ， Y Y2 ， … YG1影响 YG。 但是反过来就不成立了，即 YG并不影响YG1， YG1并不影响 YG2， … ， Y2并不影响 Y1。 （ 2） 递归模型不存在联立性偏倚。 因为在第一个方程中，所有的解释变量都是前定变量，与方程中的扰动项 ε1不相关，符合标准假定；在第二个方程中，虽然 Y1是内生变量，它与 ε1相关，但因为 ε1 与 ε2 不相关，所以 Y1与 ε2

分成若干的组，组与组之间是相互独立的，但组内的选择之间却是相互关联的。 这时，则需要采用嵌套模型来估计各种选择的概率。 例如，一个高中毕业生首先面临两种选择：不上大学和上大学。 在上大学的选择中又存在着上公立学校和私立学样的选择。 也就是说，他面临的是三种选择：不上大学、上公立大学或上私立大学。 后两种选择与第一种选择之间是相互独立的，但是后两者之间却是相关联的。 以下我们就分析这种 M=2，即

3 9 8 . 8 1 2 7 8 . 9 6 9 3 . 8 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 9 9 1 1 4 5 3 . 8 7 8 2 . 5 1 0 5 . 1 1 0 5 . 4 1 3 4 4 . 1 7 3 1 . 3 1 0 8 . 2 1 0 7 . 0 1 9 9 2 1 6 7 1 . 7 8 8 4 . 8 1 0 8 . 6 1 1 0 . 7 1 4 5

民家庭收支调查资料：城镇居民人均实际生活费收入和人均实际生活支出 t= 1979， 1980， …， 1997 ttttt uXY  21  X—— 城镇居民家庭某年人均实际生活费收入 y—— 人均实际生活费支出 (以 1978年的价格水平为 100，从生活费收入和生活费支出中分别扣除了职工生活费用价格上涨因素 )。 t—— 代表年代。 注意到模型中截距 和斜率

选 Quick/estimate equation. 命令方式： 在主窗口命令行输入：  Ls qmg=c(1) +c(2)*car+c(3)*pmg+c(4)*pop+c(5)*rgnp 或等价的输入变量列表  Ls Qmg c car pmg pop rgnp  2．预测 菜单命令是对方程对象操作 proc/forecast ,或直接从工具栏中选 Forecast，

ochraneOrcutt） 迭代法估计 。 在解释变量中引入 AR(1)、 AR(2)、 … ， 即可得到参数和 ρ ρ … 的估计值。 其中 AR(m)表示随机误差项的 m阶自回归。 在估计过程中自动完成了 ρ ρ … 的迭代。 五、案例：中国商品进口模型 经济理论指出， 商品进口 主要由进口国的 经济发展水平 ，以及 商品进口价格指数 与 国内价格指数 对比因素决定的。

trtrtrtrEtrtrEtrEEnn再由迹的轮换性知 （ ） 从而， 即 定义 （ ） 则 为 的无偏估计量，即。 ktrtrtrk )())(()( 11IXXX)X(XX)XX(kntr )( M)()( 2 knE  ee2)( knEeekns  ee22s 2 22 )( sE 约束最小二乘法 对于线性回归模型（