计量学
第一章金融计量学介绍
1）金融数据可以更频繁地观察到，可用于计量分析的数据观测值个数可以成千上万，数量十分巨大； （ 2）金融数据一般都能在交易时准确记录下来； （ 3）金融数据一般也是不平稳的，但难以区分金融数据序列的随机游走、趋势以及其他的一些特征。 10 政府部门和国际组织的出版物及网站 专业信息数据公司， 抽样调查 11 第二节 金融计量学软件简介 一、金融计量学主要软件简介
金融计量学单位根检验法(编辑修改稿)
{1}tx tx{1 , }txt 然后，依据下列方程式对准差分数据进行 GLS回归，即： 这里， 表示系数向量， 为随机扰动项。 模型回归估计获得的系数为。 下面，利用估计模型得到的 来获得去除趋势的变量，即： ( ) ( )t t td y a d x a eteˆˆˆdt t ty y x 最后，使用 ADF检验的模型形式对 进行检验，即： dty( 1