期货

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弥补朋友损失进行对敲交易  两客户为朋友关系，客户葛 XX将自己账户交给李 XX操作 .由于李 XX操作不当，造成葛 XX账户亏损，感到不好意思。 因此， 2020年 1月 24日，为了弥补客户葛 XX账户的亏损，利用对敲向葛XX账户转移资金。 上海期货交易所风险管理研修班 典型案例分析  案例四： 为活跃市场  马 XX与张 X均委托他们的朋友周 XX作为指令下达人，当日，周 XX因见

； 5. 螺纹钢、线材、黄金和白银 ：交易保证金比例和涨跌幅度限制恢复至原有水平。 2020年春节长假风险控制措施的说明 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t 2020年春节长假前后 涨跌停板幅度及交易保证金比例变化 2月 6日 2月 7日 2月 8日 2月 18日 2月 19日 AL 涨跌幅度 4% 4% 5% 5% 3% 结算时交易保证金 6% 8% 8% 5%

例9月 20日 9月 21日 9月 27日 9月 28日 9月 29日 9月 30日 10月 8日 10月 11日 涨跌幅度 5% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 5% 盘中交易保证金比例 % 12% 12% 12% 12% 12% 12% % 结算时交易保证金比例 12% 12% 12% 12% 12% 12% % % 学 术 报 告 L e a r n e d R e p o r t 学

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於下午 2:30產生買方交易人應收交割債券撥轉名冊，通知清算銀行辦理交割債券撥轉作業 19 交易人辦理公債期貨到期交割作業注意事項 ♣ 交易人若無法辦理到期交割，應於到期先行進行平倉 ♣ 到期仍有未沖銷部位者 賣 方 交 易 人 持有可交割債券者 T+1日下午 3點前將應付交割債券撥入本公司之登錄公債交割帳戶（最遲 T+2日下午 1： 30點前完成） 無交割債券者

公債 合約規格 USD100,000 報價方式 百分比報價並採 32分位數 最小跳動值 1/32 合約月份 12月 最後交易日 交割月份最後一個營業日開始計算的倒數第 8個營業日 最後交割日 交割月份最後一個營業日 可交割公債 到期期間不得少於 15年的美國長期公債，若具有可贖回之性質則需為 15年內不得贖回 37 美國中長天期公債期貨合約 (TBond Futures) (續 )  轉換因子

下，平衡表的变动更多来自需求。 数据来源： USDA 美豆需求 1：出口  美豆出口 非常强劲，销售进度（ 81%）与装船进度（ 48%）远超过历史同期水平。  近几周周度出口数据均高于市场预期， 12月 13日美国农业部出口销售报告显示，美国上周大豆出口销售量为 ，远远高于市场预期的 6085万吨。 数据来源： USDA 美豆需求 2：中国进口  随着中国抛储结束、收储开始

銀行倒帳 利率衍生性 商品 信用衍生性 商品 利率期貨 利率期貨交易成本高，流動性 不足 無信用衍生性商品作為銀行倒 帳之避險工具 國內有價證券 (公債、股票 ) 價格風險 Default Risk 股價類期貨、 選擇權 信用衍生性商 品 股價類、利率類期貨及選擇權 除 TX、 TXO流動性較佳外其餘商 品流動性不足 無信用衍生性商品供股票違約 避險所需 GBF無法有效規避龐大公債部位價 格風險

鐘 (13:30)起，停止接受期貨當日沖銷交易新增部位之買賣申報，惟交易系統已接受之委託單仍屬有效，得持續撮合至收盤，並按期貨當日沖銷交易保證金計收標準收取保證金 ， 惟該部位仍須於當日完成沖銷  期貨商應於 收盤前 15分鐘 (13： 30)起 ，對交易人期貨當日沖銷交易之未平倉部位餘額進行 強制平倉 ， 惟期貨商得視其風控作業所需提前進行 結算面 適用契約