微积分

  0 YXY   00 00 0001YX Y X00 00    00 00 00 0 0X X   00 00 0000 0 0XXX*     00 001 002   00 001000 002 0• 用 OLS估计简化式模型，得到简化式参数估计量，代入该参数关系体系

1 ． 2 ； 2 ．曲线的切线上点的纵坐标的相应增量； 3 ．高阶； 4. Cx co s1； 5. Cex 221； 6 . Cx 3t a n31； 7 . xex 22 , ； 8 . xxxxeeee424222,222. 二、 1. xx d)1( 232 ； 2. xxxd1)1ln (2； 练习题一答案 3. 10,1d01

如： X2= X1，则 X2对 Y的作用可由 X1代替。 二、实际经济问题中的多重共线性 一般地 ， 产生多重共线性的主要原因有以下三个方面： （ 1） 经济变量相关的共同趋势 时间序列样本： 经济 繁荣时期 ，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长； 衰退时期 ，又同时趋于下降。 （ 2）滞后变量的引入 在经济计量模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 例如

的次数比例为 pi，那么可以将 pi作为真实概率 Pi的一个估计量。 • 建立“对数成败比例模型” ，采用广义最小二乘法估计。 • 实际中并不常用。 • 详见教科书。 五、例题 例 贷款决策模型 • 分析与建模： 某商业银行从历史贷款客户中随机抽取 78个样本，根据设计的指标体系分别计算它们的“商业信用支持度”（ XY）和“市场竞争地位等级”（ SC），对它们贷款的结果（ JG）采用二元离散变量

估计结果 Depe nd e nt V aria bl e: L NP I Me th od : Le as t S q ua r es Date : 09 / 15 /0 4 T i m e: 18 :46 S am pl e(adj us ted ) : 19 80 1 9 97 Inc l ud ed ob s erv ati on s : 1 8 a f ter adj us ti ng

（ 2）滞后被解释变量 Yt1与随机项 vt不独立。 这些新问题需要进一步解决。 三、自回归模型的参数估计 • 一个无限期分布滞后模型可以通过科伊克变换转化为 自回归模型。 • 事实上， 许多滞后变量模型都可以转化为自回归模型， 自回归模型是经济生活中更常见的模型。 • 以 适应预期模型 以及 局部调整模型 为例进行说明。 1. 自回归模型的构造 （ 1）自适应预期（ Adaptive

__ , dv ________ ； 4. 计算c o s dxe x x， u可设 __ _ _ , dv ____ ____ ； 5. 计算 2dx a r c t g x x， u可设 _ ___ , dv ______ ； 6 . 计算 dxx e x ， u可设 ______ , dv __ __ __ __ __ . 二、 求下列不定积分： 1. 22 c o

出法 GDP时间序列是非平稳的。 例 检验 167。 均国内生产总值这两时间序列的平稳性。 1) 对 中国人均国内生产总值 GDPPC来说 ，经过偿试 ， 三个模型的适当形式分别为： 模型 3 ： 11   ttt G D P P CG D P P CtG D P P C （ 0 . 7 5 ） ( 1 . 9 3 ) ( 1 . 0 4 ) ( 2 . 3 1 ) L M （

有界闭区域 D上的多元连续函数，如果在 D上取得两个不同的函数值，则它在 D上取得介于这两值之间的任何值至少一次． （ 3）介值定理 多元函数极限的概念及极限不存在的判定 多元函数连续的概念 闭区域上连续函数的性质 （注意趋近方式的 任意性 ） 五、小结 区域、多元函数的概念 思考题。 最近的点存在。 为什么点最远和上是否一定有到一点。 问外为，为空间任一有界闭区域设PP思考题解答 有 .

xyxyx 则在原点)0,0(处),( yxf( ) . ( A) 偏导数不存在； (B) 不可微； ( C) 偏导数存在且连续； (D) 可微 . 6 ． 设),(),( yxvvvxfz 其中vf ,具有二阶连续偏 导数 . 则 22yz( ). ( A)222yvvfyvyvf； (B)22yvvf； (