最速
维纳最速下降法滤波器卡尔曼滤波器设计及matlab仿真(编辑修改稿)
() 因此，式 ()两边同时右乘逆矩阵 ，可得 的表达式为 () 最后，将式 ()带入式 ()，可得最小军方差估计 () 故对于 ，有 () 然而， 时刻的状态 与 时刻的状态 的关系式由式可以推导出对于 ，有 () 其中 只与观测数据 有关。 因此可知， 与 彼此正交 (其中 )。 利用式 ()以及当 时 的计算公式，可将式 ()右边的求和项改写为 () 为了进一步讨论，引入如下基本定义。